Browsing by Subject "Monte Carlo, Método de"
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Métodos de simulação de Monte Carlo para equações diferenciais estocásticas
2016-11Neste trabalho apresentamos técnicas de simulação de Monte Carlo (MC), para o cálculo de funcionais de soluções de Equações Diferenciais Estocásticas (EDE’s). Estudaremos também a nova metodologia Multilevel Monte Carlo ... -
Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions
2011-01-27We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We ... -
Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions
2010-03-29We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We ... -
Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica
2018-08-24For the purpose of obtaining the structure of future swap energy curves in the Brazilian market, this paper focuses on the numerical implementation of the Heath, Jarrow and Morton model (1992) using market information ... -
Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro
2015-08-22Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o ... -
Modelo HJM multifatorial com processo de difusão com jumps aplicado ao mercado brasileiro
2016-08-05This paper proposes an extension of the multifactor Heath, Jarrow and Morton model incorporating a class of jump-diffusion process in an arbitrage-free enviroment, where the jump part follows independent Poisson process. ... -
Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro
2018-07-31O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. ... -
Modelos dinâmicos e simulação estocástica
1996-09-05This paper presents new methodology for making Bayesian inference about dy~ o!s for exponential famiIy observations. The approach is simulation-based _~t> use of ~vlarkov chain Monte Carlo techniques. A yletropolis-Hastings ... -
Non-parametric specification tests for conditional duration models
2000-03-23This paper deals with the estimation and testing of conditional duration models by looking at the density and baseline hazard rate functions. More precisely, we foeus on the distance between the parametric density (or ... -
Nonparametric specification tests for conditional duration models
2003-10-06This paper deals with the testing of autoregressive conditional duration (ACD) models by gauging the distance between the parametric density and hazard rate functions implied by the duration process and their non-parametric ... -
Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA
2015-08-17O uso de opções no mercado financeiro tem ganhado relevância devido ao seu payoff não-linear e a possibilidade de alterar o perfil da distribuição de retornos de um portfolio. Existem diversas estratégias que são adequadas ... -
Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short
2014-08-01Alavancagem em hedge funds tem preocupado investidores e estudiosos nos últimos anos. Exemplos recentes de estratégias desse tipo se mostraram vantajosos em períodos de pouca incerteza na economia, porém desastrosos em ... -
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
2015-02-06For the purpose of studying the differences between futures and forward contracts in the Brazilian currency market, this dissertation focus on the futures contracts traded at BM&FBOVESPA where, for maturities without ... -
SDDP for some interstage dependent risk-averse problems and application to hydro-thermal planning
2014-01We consider interstage dependent stochastic linear programs where both the random right-hand side and the model of the underlying stochastic process have a special structure. Namely, for equality constraints (resp. inequality ... -
A study on time-varying quantile and its applications
2006-06-12This Thesis is the result of my Master Degree studies at the Graduate School of Economics, Getúlio Vargas Foundation, from January 2004 to August 2006. am indebted to my Thesis Advisor, Professor Luiz Renato Lima, who ... -
The equity premium puzzle: um estudo de viés de seleção dos ativos
2016-03-15As empresas de capital aberto, listadas em bolsa de valores, são naturalmente aquelas que vieram apresentando retornos superiores perante às demais empresas do seu setor. Assim, será que o viés de seleção desses ativos in ...
