Listagem por Assunto "Mercado financeiro"
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Análise sobre a influência da personalidade e dos vieses comportamentais nos hábitos de investimento dos indivíduos
2016-02-03Based on studies of behavioral finance, this work aims to verify if cognitive style of the individual and their behavioral biases influence on their investment habits, for example, their decision to invest in fixed or ... -
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
2020-11-19Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ... -
Aplicando estratégias simultâneas de momento e valor no mercado brasileiro
2009-11The theory of Behavioral Finance emerges as a new approach to the financial market, arguing that some events are better explained if the restrictions of investor’s rationality are relaxed. Concepts of psychology and limits ... -
Are price limits on futures markets that cool? evidence from the brazilian merchantile & futures exchange
2004-08-25This paper investigates the impact of price limits on the Brazil- ian future markets using high frequency data. The aim is to identify whether there is a cool-off or a magnet effect. For that purpose, we examine a tick-by-tick ... -
Aspectos institucionais do risco país
2016-02-15A mensuração do risco país é de extrema importância em um momento de frequente diversificação internacional do portfólio. O presente trabalho pretende entender quais as variáveis são importantes nessas métricas, com um ... -
Assalto ao estado e ao mercado, neoliberalismo e teoria econômica
2009-05-13State and market are complementary institutions. The state is the major institution coordinating modern societies; it is the constitutional system and the organizations guaranteeing it; it is the main instrument through ... -
A atividade de negociações algorítmicas de alta frequência no mercado brasileiro de dólar futuro
2018-08-10O presente trabalho apresenta um estudo sobre catacterístitcas importantes da utilização de estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência (HFT) por investidores que realizam operações com contratos futuros de ... -
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
2015-08-07This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ... -
O balanço anual 2014 da Petrobras e a eficiência do mercado acionário no Brasil: um estudo de evento
2016-05-31We studied the effects on Petrobras shares arising from the presentation of the earnings announcements of 2014´s third and fourth quarter, the first announcements made after the beginning of the corruption investigation ... -
Barriers to entry in monopoly markets: automobile distribution in Brazil
2006-11-21O Objetivo deste Trabalho é Analisar os Efeitos da Entrada de uma Segunda Concessionária de Automóveis em Mercados Previamente Monopolizados. para Tanto, Construiu-Se um Banco de Dados com a Localização de Concessionárias ... -
Behavioral biases in investors' decision: studies review from 2006-2015
2016-08The present study presents a survey of researches that, through the employment of theoretical precepts, laboratory tests or empiric studies, in the period from 2006 to 2015, related themselves to the examination of anomalies' ... -
The Brazilian real estate securitization market: determinants of pricing
2016-06-10The pricing of Real Estate Receivables Certificates (CRIs) is investigated in relation to the underlying assets and level of guarantees, as far as volume, maturity and rating variables are controlled for. An added average ... -
Brazil’s 2014 presidential elections: the interconnection between election news and stock market behavior
2016-01-19This study researches whether there has been abnormal stock market behaviour in Brazil as a consequence of election news (observed via opinion polls), regarding the last Brazilian presidential election, held in October ... -
Bubble detection in Brazil’s stock market: application of the generalized superior augmented Dickey-Fuller test
2016-06-28Considering the importance of the proper detection of bubbles in financial markets for policymakers and market agents, we used two techniques described in Diba and Grossman (1988b) and in Phillips, Shi, and Yu (2015) to ... -
Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático
2011-05-10O termo imunização significa construir uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. O presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficácia das diferentes estratégias de imunização de ... -
Cartilha de produtos e uma breve análise do perfil de investimento do(a) produtor(a) rural
2021-03-17Atualmente, com um cenário de juros baixos na economia brasileira e agravado pela pandemia do Coronavírus, grande parte da população tem buscado alternativas de investimentos que não seja a poupança e somente renda fixa. ... -
Caverna global
2005-10-03O uso disseminado de tecnologias eletrônicas de informação e de telecomunicação gerou uma intensa conectividade entre mercados, empresas e economias nacionais. Como resultado, crises desenroladas em uma parte do planeta ... -
Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e de volatilidade estocástica (Local Scale Model - LSM)
2015-02-10O objetivo deste estudo é propor a implementação de um modelo estatístico para cálculo da volatilidade, não difundido na literatura brasileira, o modelo de escala local (LSM), apresentando suas vantagens e desvantagens em ... -
O cenário de crédito e risco de inadimplência em fintechs no Brasil
2020-11-02O mercado de empréstimo a pessoas físicas nacional movimenta, em média, R$519 bilhões por mês. Parte dessa movimentação, em torno de R$800 bilhões em 2019, ocorre por meio via fintechs de crédito, tornando necessária a ...
