Listagem por Assunto "Créditos - Avaliação de riscos"
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Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
2012This paper explores the sovereign default due to the structure of Credit Default Swap spreads. These spreads show the default probability of a country. The methodology proposed in this paper applied for Argentina, Korea, ... -
Evolução da exposição ao risco de crédito: um estudo empírico do mercado brasileiro de debêntures entre 2014 e 2017
2018The post-2008 financial crisis intensified and improved risk management around the world. From 2014 to 2017, Brazil experienced a severe period of economic crisis culminating in the largest recession in history in 2016. ... -
As exigências do novo acordo de capital da Basiléia quanto ao risco de crédito: estudo de caso de uma carteira de crédito imobiliário (pessoa física) em um banco múltiplo do Brasil
2007-05-07The present work aims to describe and to analyze a process of adequacy to the requirements of The New Basel Capital Accord with respect to credit risk of residential real estate loan portfolio of a Brazilian financial ... -
Exploração de metodologias para classificação de risco
2015-08-11Neste trabalho será apresentada a modelagem por regressão logística, com a finalidade de prever qual seria a inadimplência dos clientes que compõem o portfólio de uma grande instituição financeira do país. Sendo assim, ... -
Extracting default probabilities from sovereign bonds
2008-05-01Sovereign risk analysis is central in debt markets. Considering different bonds and countries, there are numerous measures aiming to identify the way risk is perceived by market participants. In such environment, probabilities ... -
Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
2019-08-22O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir ... -
Gestão de risco de crédito de contraparte: DVA e os desafios de implementação
2015-05-18Este trabalho tem como objetivo expor os desafios a serem enfrentados pelas instituições participantes do mercado de derivativos no que diz respeito à gestão de risco de crédito de contraparte, levando em consideração o ... -
Gestão de risco de crédito e regulamentação: uma reflexão sobre o caso brasileiro
2002-02-26Trata do problema da alocação de capital regulatório para risco de crédito no Brasil, tendo em vista as novas propostas do Comitê da Basiléia para um novo acordo de capital. Aborda o porquê da necessidade da existência de ... -
Governança corporativa e o custo de captação via debêntures no Brasil
2015-07Este trabalho tem como objetivo testar a hipótese de que os níveis diferenciados de governança corporativa alteram a percepção de risco de crédito por parte dos credores via incremento nos custos de captação das empresas. ... -
Identificação e análise dos riscos de um projeto de project finance, sob a ótica do financiador, para uma usina de açúcar e álcool
2010-11-08O setor sucroalcooleiro que, historicamente, já apresentava um alto nível de endividamento, teve sua liquidez piorada quando a crise do subprime americana se instalou em meados de 2008. Apesar do movimento de concentração ... -
Impacto do benefício fiscal no apreçamento das debêntures de infraestrutura
2016-10-14The main goal of this paper is to analyze the credit spread impact given by the tax exempt treatment to Brazilian corporate infrastructure bonds introduced in 2011 by law number 12.431. Assuming the non-arbitrage theory, ... -
Implantação da norma IFRS 9 em bancos no Brasil: efeitos sobre os níveis de perdas esperadas de crédito
2020-03O objetivo deste trabalho consiste na avaliação dos impactos da adoção da norma IFRS 9 sob a perspectiva de gestão de portfólios de crédito, a qual foi implantada em janeiro de 2018 por instituições financeiras. São estudados ... -
A influência do risco de liquidez no apreçamento de debêntures
2007-02-07A principal contribuição deste estudo consiste em incluir o risco de liquidez entre os fatores que influenciam o apreçamento dos títulos de renda fixa corporativos brasileiros. Ao longo do trabalho mostramos que, muito ... -
Interest rates in trade credit markets
2017-02All things equal, interest rates should increase with the borrower's risk. And yet, Klapper, Laeven, and Rajan (2012) cannot find such a positive relation in a broad sample of trade credit contracts. We shed some light on ... -
Métodos de discriminação entre grupos: aplicação ao problema da concessão de crédito
2002-02-04Apresenta métodos quantitativos próprios para a discriminação entre grupos, baseados em Análise Discriminante Linear, Regressão Logística, Redes Neurais e Algoritmos Genéticos, dentro do contexto do problema da análise de crédito. -
Modelagem da perda esperada com operações de crédito: uma aplicação dos modelos da classe GAMLSS
2014-02-05O mercado de crédito vem ganhando constantemente mais espaço na economia brasileira nos últimos anos. Haja vista isto, o risco de crédito, que tenta medir a perda com operações de crédito, tem fundamental importância e, ... -
Modelagem de risco de crédito de portfólio: implicações para a regulamentação sobre requerimento de capital de instituições financeiras
2002-12-17Trata do problema da utilização dos resultados gerados pelos modelos de gestão de portfólio de crédito utilizados por instituições financeiras, para fins de estabelecimento do capital baseado em risco que é exigido pelos ... -
Modelagem paramétrica de curvas de crédito no mercado brasileiro
2012-05-25Após a crise financeira de 2008, é perceptível a intensificação de esforços globais para aperfeiçoar métodos de avaliação de risco e ajuste de exposição de capital para tornar o sistema financeiro mundial mais sólido e ... -
O modelo de collection scoring como ferramenta para a gestão estratégica do risco de crédito
2000-07-03Trata do gerenciamento da carteira de inadimplentes no mercado de crédito ao consumidor, em especial no de cartões de crédito. Foca a concepção, desenvolvimento e manutenção do modelo de collection scoring como ferramenta ... -
Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
2014-02-05O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza ...
