Listagem por Assunto "Bolsa de valores"
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Empréstimo de ações no Brasil
2013-03-25Este trabalho investiga a atividade de empréstimo de ações no Brasil e sua conexão com operações de venda a descoberto em bolsa de valores. Descreve a organização do mercado, identifica fatores que determinam o nível de ... -
An essay on self-enforcing debt
2017-05-26Nós analisamos incentivos de repagamento em uma economia competitiva de horizonte infinito onde os agentes não podem se comprometer com contratos financeiros. Nós seguimos Bulow e Rogoff (1989) ao assumir que um agente que ... -
Estratégias para operações de day trade na B3
2018-08-29Este trabalho se propõe a avaliar algumas estratégias que são utilizadas por pessoas físicas, comumente conhecidas como traders, em operações de day trade na bolsa de valores de São Paulo, atual B3, e avaliar a eficácia ... -
Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro
2011This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. ... -
Fatores-chave na qualidade de sistemas de home broker: uma análise teórico-empírica
2009This work has as main objective the development of a key factors¿ model for the quality of Home Broker systems. An explanatory research was performed, based on a quantitative approach. To achieve this goal, some theoretical ... -
Fundos de investimento imobiliário no Brasil: as características que explicam o desempenho
2016-02-02This work aims to help investors who chose to invest their resources in the real estate market with their investment decision based on endogenous characteristics easily identified in the prospect of Real Estate Investment ... -
O Impacto da introdução de opções sobre a volatilidade do ativo objeto: um estudo sobre a função dos mercados derivativos
2005-11-24There is a lot of misunderstanding about derivative markets. Many people believe that they are a kind of casinos and have no utility to the investors. This work looks on the effects of options introduction in the Brazilian ... -
Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar
2014-02-10This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ... -
Intention of use of home broker systems from the stock market investors' perspective
2016This research seeks to investigate the antecedents of stock market investors' intention to use web-based home broker systems. Based on a review of the literature on information system adoption models, diffusion of innovation ... -
Investigação sobre o desempenho da regra de negociação de pairs trading utilizando o modelo de mudança de regime no mercado de ações brasileiro
2016Among various strategies of financial assets negotiations, The Pair Trading strategy has shown relevance in the academic and professional environment and it’s being used as an important strategy. In the main investment ... -
Investimento em ações no Brasil: curto prazo versus longo prazo
2005-11-24The research aimed to test whether long-run investment in Brazilian stocks provides larger returns and smaller risks, as suggested by some recommendations of the financial press. January 1969 to December 1968 monthly excess ... -
Macroeconomic announcements, price discovery, and order flow efects in the stock market: evidence from incomplete data and multiple financial markets
2006-03-06This paper investigates heterogeneity in the market assessment of public macro- economic announcements by exploring (jointly) two main mechanisms through which macroeconomic news might enter stock prices: instantaneous ... -
Market depth at the BM&FBovespa
2014-03-26O objetivo desse trabalho é estimar a medida dinâmica VNET de profundidade de mercado para ações brasileiras a partir de dados de transação. VNET mede a diferença no número de ações compradas e vendidas no intervalo de ... -
Medidas de desempenho de fundos considerando risco de estimação
2005Neste artigo são apresentadas duas medidas de desempenho de fundos mútuos de investimento baseadas nos índices de Sharpe Generalizado e de Sortino, que são ajustadas para o risco de estimação através de intervalos de ... -
Monetary policy and the cross-section of stock returns: a FAVAR approach
2012-05-28We use a factor-augmented vector autoregression (FAVAR) to estimate the impact of monetary policy shocks on the cross-section of stock returns. Our FAVAR combines unobserved factors extracted from a large set of nancial ... -
Movimento no preço das ações após a divulgação de lucro no Brasil
2010Aparentemente existe uma anomalia no mercado de ações, onde é possível prever excessos de retomo das ações baseando-se em dados passados de divulgação de lucro. Este fenômeno é estatisticamente significante e parece não ... -
A organização industrial das bolsas de valores: uma resenha da literatura e o caso brasileiro
2015-05-25The Brazilian capital market is not representative of the size of its economy. In recent years, the growth observed on its industry, services, agro, and other sgments was not accompanied by the financial market. The vertical ... -
Post-earnings announcement drift no mercado de ações brasileiro
2014-12-23This work seeks to test Brazilian stock market efficiency by identifying the existence of postearnings announcement drift, phenomenon already very well studied and reproduced in the US market. According to the existent ... -
Profundidade de mercado na BM&FBovespa: um modelo de alta frequência para estimação da profundidade de mercado da BM&FBovespa
2013-05-29The objective of this paper is to estimate a dynamic market depth measure, called VNET, for Brazilian stocks using transactions data. VNET gauges the difference between the numbers of buyer- and seller-initiated trades ... -
Rentabilidade de estratégias de momento no IBOVESPA: aplicação de critérios de risco para seleção de carteiras
2014-05-30This paper presents the use of Beta and Beta variation of assets belonging to the Bovespa as new criteria for the construction new srategies of winners and losers portfolios. The results show that the strategies currently ...
