Listagem por Assunto "Ativos financeiros de renda fixa"
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Immunization of fixed-income portfolios using an exponential parametric model
2014-11-14Litterman e Scheinkman (1991) mostram que mesmo uma carteira de renda fixa duration imunizada (neutra) pode sofrer grandes perdas e, portanto, propõem fazer hedge de carteiras utilizando a análise de componentes principais. ... -
O impacto do rating soberano nas emissões corporativas brasileiras no mercado de renda fixa internacional
2020-08-25O mercado de renda fixa internacional é uma das fontes de financiamentos utilizada por grandes empresas brasileiras. O investidor, comprador do título de dívida corporativa em moeda estrangeira (bonds), além de analisar ... -
Imunização de carteiras de renda fixa via um modelo paramétrico exponencial
2007-12Litterman e Scheinkman (1991) mostram que mesmo uma carteira de renda xa duration imunizada (neutra) pode sofrer grandes perdas e, portanto, propõem fazer hedge de carteiras utilizando a análise de componentes principais. ... -
The influence of fixed asset investments and bank penetration on access to capital for SMEs in Latin America
2018-08-09Small and medium-sized enterprises (SMEs) need financing for their activities and operational growth through investments in fixed assets. Developing countries, like most Latin American countries cannot have sufficient ... -
Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa
2005The Value at Risk (VAR) approach in this work is performed based on the analysis of the yield curve using Principal Component Analysis (PCA). With this methodology, the movements of the yield curve can be decomposed in a ... -
Performance of fixed income funds in brazil: market timing and style analysis
2017-12This study investigates whether managers of Fixed Income Brazilian funds exhibit market-timing abilities and what are the main components driving a fund's return. Measuring timing ability of Fixed Income funds' managers ... -
Política monetária e ativos financeiros no Brasil: o efeito das ações e das declarações de política monetária sobre os ativos financeiros brasileiros
2007-02-13Several international studies have been investigating the effects of monetary policy actions, represented by the decisions about the interest rate target of the economy, on financial asset prices. Recently, interest in ... -
Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
2020-06-08Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se ... -
Replicação de índices de renda fixa em carteiras : caso do IMA-Geral
2017-02-10In this study, we discuss the index tracking problem in the context of passive investing strategy for mutual funds. A minimization of tracking error model was created using the variance-covariance matrix and expected return ... -
Seleção ótima de portfólio em renda fixa: combinações de estruturas a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos
2019-09-03O estudo de portfólios ótimos em termos de média e variância de Markowitz (1952) são amplamente utilizados para formação de portfólios em renda variável. No entanto, são pouco empregados para renda fixa. Korn e Koziol ... -
Time-aggregation effects on estimating asset pricing models
2012-12Trabalho apresentado por Imen Ghattassi - Banque de France no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php -
Value-at-risk: aplicação de cinco metodologias a carteiras teóricas compostas por ações e títulos de renda fixa no Brasil
2000-04-04Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre VAR no Brasil e no exterior. Testa o desempenho de cinco metodologias de VAR, a saber: metodologia Paramétrica com uso da ... -
Young, Old, Conservative and Bold: The Implications of Heterogeneity of Finite Lives for Asset Pricing
2012-12Trabalho apresentado por Nicolae Gârleanu - UC Berkeley no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
