Listagem por Assunto "Ações (Finanças)"
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Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
1990-10-25Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas ... -
Applying Piotroski’s F_Score to the German stock market: evidence from 2002-2016
2016-09-28This work project applies Joseph Piotroski’s F_SCORE to the German stock market between 2002 and 2016. Considering the smaller size of the German stock market, a F_SCORE_ADD was created to differentiate between companies ... -
Apreçamento da assimetria idiossincrática no mercado brasileiro de ações
2010-07-28Recent papers in finance presented models in which the idiosyncratic skewness is a priced component of security returns. More specifically, stocks with high expected idiosyncratic skewness should have low expected returns. ... -
Arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações: uma abordagem por VECM
2016-08-11Ao modelar séries de preços de ativos financeiros, a prática usual é tomar a primeira diferença das séries, e trabalhar assim com retornos ou logretornos. Utilizando VECM (Vector Error Correction Models, em inglês), torna-se ... -
Attention-grabbing stocks and the behavior of individual investors
2019-05-24Esse estudo complementa a literatura sobre atenção dos investidores individuais com três resultados empíricos. Primeiro, mostramos que indivíduos menos ativos no mercado de ações são compradores líquidos de ações que são ... -
Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns
2015-03-27This study aims to contribute on the forecasting literature in stock return for emerging markets. We use Autometrics to select relevant predictors among macroeconomic, microeconomic and technical variables. We develop ... -
Aversão à perda, assimetria nos co-movimentos de mercado e viés doméstico: caso Japão e Reino Unido
2011Analogamente à Amonlirdviman e Carvalho (2009), que calibrou o modelo de Aversão à Perda Míope de Benartzi and Thaler (1995) para o caso dos Estados Unidos, esta dissertação analisa o problema de alocação de portfolio de ... -
O balanço anual 2014 da Petrobras e a eficiência do mercado acionário no Brasil: um estudo de evento
2016-05-31We studied the effects on Petrobras shares arising from the presentation of the earnings announcements of 2014´s third and fourth quarter, the first announcements made after the beginning of the corruption investigation ... -
Best ideas: avaliação do desempenho de portfólios de ações de alta convicção no mercado brasileiro
2017-12-18This paper searches for evidences that equity portfolio managers hold in their portfolios a finite number of stocks able to generate alpha. Theoretical portfolios are built from the best ideas identified in 2.201 Brazilian ... -
Brasil: prêmio de ações sobre os juros
2007-05 -
Brazil’s 2014 presidential elections: the interconnection between election news and stock market behavior
2016-01-19This study researches whether there has been abnormal stock market behaviour in Brazil as a consequence of election news (observed via opinion polls), regarding the last Brazilian presidential election, held in October ... -
Uma busca por evidências do asset growth effect no Ibovespa: um estudo exploratório
2010-12-01The main objective of this study is to analyze, for Brazil, the existence of an intriguing question in the international literature: firms with lower growth in total assets observed superior returns compared to those with ... -
Can fake wews impact the stock market? Evidence from politicians’ statements
2019-07-17A partir dos retornos das ações de indústrias, analiso se as fake news feitas pelos presidentes americanos Barack Obama e Donald Trump afetam o mercado de ações de maneira sistemática. Especificamente, investigo se os ... -
Características dos investidores e alocação em ações: evidência com um banco de dados de uma consultoria de investimentos
2018Este trabalho identifica a influência de variáveis socioeconômicas e demográficas, como idade, gênero, tempo investido, área de atuação, estado civil e classe de atendimento na alocação em ações utilizando uma base de dados ... -
Como investidores do segmento Private do Banco do Brasil se comportam em ciclos econômicos “instáveis”, em relação ao seu portfólio de investimentos?
2018-01-08Este trabalho tem como propósito contribuir com a literatura por meio de uma pesquisa voltada ao estudo das relações entre os mercados de renda fixa e renda variável no Brasil. Sob essa ótica, o objetivo dessa pesquisa é ... -
Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
2020-11-25A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ... -
Comparing machine learning algorithm performance for automated trading based on fundamentals
2019-07-05Aplicações recentes de machine learning em finanças têm destacado a capacidade dessas técnicas em prever retornos de ativos. Neste artigo, comparamos diferentes metodologias de machine learning na previsão de retornos de ... -
Comunalidade na liquidez: uma explicação do lado da demanda com dados do mercado brasileiro
2019-02-07Partindo da hipótese de que os gestores de fundos de ações reagem de maneira similar às informações públicas, se baseiam nas mesmas fontes de informações e frequentemente seguem o mesmo estilo de investimento, encontramos ... -
Conceito de controle para os fins de aplicação do artigo 254-A da Lei das S.A.
2017-11The present paper has as scope the analysis of the legal concept of control for the purposes of interpretation and application of the Article 254-A of the Law n. 6.404/76, intending to determine the types of control covered ...
