Listagem por autor "Pereira, Pedro L. Valls"
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Effects of official and unofficial central bank communication on the Brazilian interest rate curve
2018-03In order to provide greater transparency in their opinions and decisions, central banks around the world use both their official channels and the specialized media to communicate with the general public. Using an unique ... -
Um estudo sobre os ciclos de negócios brasileiro (1900-2012)
2014-04-02O presente artigo estuda os ciclos de negócios brasileiro no período dos anos 1900 até 2012. Como a série trimestral do PIB real só começa em 1980 é construida a série para o período de 1900 a 1979, utilizando um modelo ... -
Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break
2012-09-17This paper investigates whether there is evidence of structural change in the Brazilian term structure of interest rates. Multivariate cointegration techniques are used to verify this evidence. Two econometrics models are ... -
Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals
2009-01-26This article investigates the existence of contagion between countries on the basis of an analysis of returns for stock indices over the period 1994-2003. The economic methodology used is that of multivariate GARCH family ... -
Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production
2015-07-27This work assesses the forecasts of three nonlinear methods | Markov Switching Autoregressive Model, Logistic Smooth Transition Auto-regressive Model, and Auto-metrics with Dummy Saturation | for the Brazilian monthly ... -
Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series: a general dynamic factor approach
2019-06Based on a General Dynamic Factor Model with infinite-dimensional factor space, we develop a new estimation and forecasting procedures for conditional covariance matrices in high-dimensional time series. The performance ... -
Forecasting large covariance matrices: comparing autometrics and LASSOVAR
2019This study aims to compare the performance of two well known automatic model selection algorithms, Autometrics (Hendry and Krolzig, 1999; Doornik, 2009), LASSOVAR and adaptive LASSOVAR (Callot et al., 2017) for modelling ... -
O mercado de câmbio brasileiro pela ótica da microestutura
2014-05-05O objetivo deste trabalho é investigar se a relação entre a taxa de câmbio spot e o fluxo de ordens deriva do fato do fl uxo agregar informações a respeito dos fundamentos econômicos dispersos na economia. Para efetuar ... -
Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
2012-09-12Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ... -
Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência
2010-06-29The aim of this paper is to assess the empirical characteristics of a high-frequency return series of one of the main assets traded at the São Paulo Stock Exchange. We are interested in modeling the conditional volatility ... -
Modelando contágio financeiro através de cópulas
2011-06-02This article aims to test the hypothesis of contagion between the indices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the ... -
Modeling and forecasting of realized volatility: evidence from Brazil
2011-12-02Using intraday data for the most actively traded stocks of BOVESPA, this work has considered tworecently developed models in the literature of the estimation and forecasting of realized volatility; TheHeterogeneous ... -
Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA
1997-07-17Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se ... -
Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
2018-03O petróleo é uma importante commodity energética, sendo insumo em diferentes atividades, possuindo efeito direto ou indireto sobre vários setores na economia. Esta commodity tem preços instáveis, resultado de choques ... -
Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
2012-08-28A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis ... -
Ombro-cabeça-ombro: testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro
2009-01-26Starting from an adapted version of Osler and Chang (1995) methodology, this article empirically evaluates the profitability of investment strategies based on identification of the Head and Shoulders chart pattern in the ... -
On the robustness of the principal volatility components
2018-03In this paper, we analyse the recent principal volatility components analysis procedure. The procedure overcomes several diculties in modelling and forecasting the conditional covariance matrix in large dimensions arising ... -
Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro
2018-03Neste artigo, discutimos a prática de portfolio pumping para o caso brasileiro. Embora o tema seja frequente em outros países, são poucos os estudos que realizam essa análise para o Brasil. O estudo estatístico foi realizado ... -
Predictability of equity models
2009-01-27In this study, we verify the existence of predictability in the Brazilian equity market. Unlike other studies in the same sense, which evaluate original series for each stock, we evaluate synthetic series created on the ...
