Listagem por Assunto "Risco (Economia)"
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Existe puzzle de prêmio de risco acionário (EPP) no mercado brasileiro?: uma análise do período entre 1995 e 2013
2014-05-30Segundo Sampaio (2002), os modelos intertemporais de equilíbrio começaram a ter a sua eficácia na determinação do retorno dos ativos questionada após a publicação do artigo de Mehra e Prescott em 1985. Tendo como objeto ... -
Exploiting the structure of autoregressive processes in chance-constrained multistage stochastic linear programs
2012-11We consider an interstage dependent stochastic process whose components follow an autoregressive model with time varying order. At a given time, we give some recursive formulae linking future values of the process with ... -
An exploratory study on how the corruption level of the host country affects foreign direct investment’s inflows
2016-11-10In today’s business world everything seems to be somehow linked to globalization, what leads to trading without barriers, developing productions schemes that involves more than one country and one location, capital flows ... -
Exposição cambial como proteção para investidores de longo prazo na economia brasileira: uma aplicação da teoria de escolha estratégica de portfólio
2007-05O viés de investimento em ativos doméstico é um fenômeno intrigante e ocorre tanto com ações, quanto com títulos de renda fixa. O pensamento convencional sugere que investidores conservadores devem evitar exposição a moedas ... -
Fator estocástico de desconto: as cotas de variância, métricas de distância e suas extensões
2010-09-30The concept of stochastic discount factor pervades the Modern Theory of Asset Pricing. Initially, such object allows unattached pricing models to be discussed under the same terms. However, Hansen and Jagannathan have shown ... -
Financial crises, bank risk exposure and government financial policy
2011-05Apresentação do palestrante Nobuhiro Kiyotaki - Princeton University no contexto do evento "Advances in Macroeconomics". Mais informações em: http://eventosepge.fgv.br/pt/evento/105/epge-promove-encontro-internacional-pa ... -
Finanças comportamentais: processo decisório e a heurística da ancoragem em investimentos imobiliários em fundos de pensão
2016-11-04A racionalidade dos agentes econômicos e a hipótese de eficiência de mercado são pressupostos fundamentais da teoria moderna de finanças. Porém, estudos empíricos têm constatado que o comportamento dos investidores nem ... -
Finanças corporativas: gestão de risco e abertura de capital
2005Este artigo examina quatro processos de bookbuilding no mercado brasileiro de ações executados por um banco de investimento, no período de 2003 a 2004. Em um processo de bookbuilding, o banco intermediário possui o poder ... -
Fragmentos de complexidade aplicados ao mercado financeiro
2014-03-10O aumento da complexidade do mercado financeiro tem sido relatado por Rajan (2005), Gorton (2008) e Haldane e May (2011) como um dos principais fatores responsáveis pelo incremento do risco sistêmico que culminou na crise ... -
Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
2019-08-22O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir ... -
Fundos de investimentos no Brasil: gestores independentes performam melhor que grandes bancos?
2021-04-12Embora haja uma vasta literatura que investiga fatores que influenciam a performance de fundos de investimento, são escassos os trabalhos que relacionam o tamanho da firma de gestão e a performance individual dos fundos, ... -
Geração de valor em green buildings: um estudo sobre shopping centers no Brasil
2013-05-17The increasing public interest about the sustainability debate shows the importance of how investments in environmental projects are linked with business strategy and how managers perceive their value creation. This research ... -
Gestão de risco de crédito de contraparte: DVA e os desafios de implementação
2015-05-18Este trabalho tem como objetivo expor os desafios a serem enfrentados pelas instituições participantes do mercado de derivativos no que diz respeito à gestão de risco de crédito de contraparte, levando em consideração o ... -
Gestão estratégica de riscos de um ativo de produção de petróleo: uma abordagem quantitativa
2011-07-01This dissertation proposes a quantitative risk management framework for an oil producing asset, focusing on the CFaR and on the likelihood of a less-than-expected return on capital. A simple cashflow model was used, and ... -
Identificação do fator estocástico de descontos e algumas implicações sobre testes de modelos de consumo
2003-06-12Retornando à utilização de técnicas de séries de tempo para a estimação de parâmetros das preferências dos indivíduos, este trabalho investiga o tradicional problema do consumo intertemporal ótimo do tipo CCAPM por um novo ... -
Idiosyncratic moments and the cross-section of stock returns in Brazil
2016-11-01This online appendix reports additional robustness checks for our main results. Wepresent a set of tables with summary statistics for portfolios sorted on higher idiosyncraticmoments (expected skewness, realized skewness, ... -
The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case
2014This paper seeks to examine the competitive behavior of the Brazilian banking industry by conducting an analysis at the level of individual banks to gain an understanding of how the risk-taking behaviors of banks are ... -
The impact of regulatory policies on the supply chain resilience: regulation as supply chain resilience reducer in the medical and pharmaceutical supply chain in Brazil
2017-03-05O objetivo dessa dissertação é investigar como as políticas regulatórias podem impactar a resiliência da cadeia de suprimentos através da avaliação de seu impacto nas capabilities formadoras de resiliência. Foram feitas ... -
O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras
2011-02-09Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados das debêntures no mercado secundário brasileiro. Foram realizadas análises de regressão em painel desbalanceado ... -
Impacto das regras de capital de risco: implementação do risco de mercado ao setor da saúde suplementar
2019-07-02Na mesma direção com o que foi proposto em Solvência II e Basiléia III, a Agência Nacional de Saúde Suplementar introduzirá até 2022 o capital regulatório para Risco de Mercado. Esse modelo regulatório proposto neste ...
