Listagem por Assunto "Taxas de juros"
Itens para a visualização no momento 121-140 of 200
-
Intervenção governamental, crescimento e bem-estar: efeitos da política de equalização das taxas de juros do crédito rural nas regiões brasileiras
2014-08-01The paper's overall objective is to evaluate the impacts of government spending with the Interest Rates Equalization (IRE) policy in the economic growth and welfare of the five Brazilian macro-regions. Simulations were ... -
Juros simples (?) e suas complicações
Como sumariado na segunda seção deste trabalho, que contempla um breve sumário de práticas arraigadas em diversas culturas, a cobrança de juros tem, de há muito, sido sempre presente. Todavia, os procedimentos para a ... -
Juros, culpa de quem?
2005-05 -
Juros, interesses, bancos...
2006-10-03 -
Legal enforcement, collateral and heterogeneity of project financing contracts
2007This paper employs mechanism design to study the effects of imperfect legal enforcement on optimal scale of projects, borrowing interest rates and the probability of default. The analysis departs from an environment that ... -
Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência
1995-06-22Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua ... -
Metas inflacionárias: a análise convencional e um modelo alternativo
2008-06-01Inflation targeting: the conventional analysis and an alternative model. This article has two aims: the first one is to present a formal model of the monetary policy identified generally as inflation targeting policy, an ... -
Metas inflacionárias: a análise convencional e um modelo alternativo
2008Inflation targeting: the conventional analysis and an alternative model. This article has two aims: the first one is to present a formal model of the monetary policy identified generally as 'inflation targeting policy', ... -
Métodos determinados pela legislação brasileira para estabelecimento de juros praticados na transferência internacional de recursos entre empresas vinculadas ou situadas em paraísos fiscais
2001-09-24Aborda Preços de Transferência, métodos de determinação por parte de empresas e governos. Formação das taxas de juros, Preços de Transferência nas operações de transferência internacional de recursos e a legislação brasileira ... -
Mitigação de exposição a juros e moedas por meio de instrumento de dívidas corporativas no Brasil
2014-01-30Este artigo busca analisar se empresas utilizam instrumentos de dívida corporativa para fazer gestão de risco tanto à exposição à taxa de juros quanto à exposição cambial. Comparamos os coeficientes de regressões para ... -
Modelagem paramétrica de curvas de crédito no mercado brasileiro
2012-05-25Após a crise financeira de 2008, é perceptível a intensificação de esforços globais para aperfeiçoar métodos de avaliação de risco e ajuste de exposição de capital para tornar o sistema financeiro mundial mais sólido e ... -
Um modelo de dominância fiscal: o caso brasileiro
2017-03-31Desde a crise de 2008 temos visto um fenômeno em que grande parte das economias desenvolvidas tem mantido taxas de juros bem próximas ao limite inferior durante períodos prolongados, Japão há mais de duas décadas e Estados ... -
Modelo dinâmico de Nelson Siegel e política econômica
2018-08-16Esse trabalho apresenta análise combinada entre a macroeconomia e a estrutura a termo das taxas de juros, através de duas modelagens distintas. Primeiramente, utiliza-se o modelo Novo Keynesiano de pequeno porte, que é ... -
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
2019-08-21O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os ... -
Modelo HJM multifatorial com processo de difusão com jumps aplicado ao mercado brasileiro
2016-08-05This paper proposes an extension of the multifactor Heath, Jarrow and Morton model incorporating a class of jump-diffusion process in an arbitrage-free enviroment, where the jump part follows independent Poisson process. ... -
Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro
2018-07-31O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. ...
