Listagem por Assunto "Risco (Economia)"
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Essays on international trade and insurance markets
2021-02-03Esta tese é composta por três ensaios em microeconomia aplicada. O primeiro ensaio investiga o impacto do comércio entre o Brasil e a China nos consumidores Brasileiros. Os outros ensaios estão relacionados ao mercado de ... -
Essays on regulation and risk
2010-08-30In this thesis, we investigate some aspects of the interplay between economic regulation and the risk of the regulated firm. In the first chapter, the main goal is to understand the implications a mainstream regulatory ... -
A estabilidade do coeficiente beta: uma análise empírica no mercado de ações de São Paulo
1986Analisa a estabilidade do coeficiente beta no mercado de ações de são Paulo, no período de 1970 a 1980, aplicando procedimentos desenvolvidos em outros países e comparando os resultados. Aborda as fontes de erros das ... -
Estimação de prêmio de risco de startup
2014-01-23Startups, by definition, are companies that are more exposed to risks and vulnerabilities than mature companies, which have already been established in the market. The aim of this study is to identify, apply and test a ... -
Estimação do custo de capital próprio no mercado brasileiro: uma análise do modelo Goldman Sachs
2014-11-25O objetivo do presente trabalho foi, face ao grau de integração da economia brasileira, testar o poder explicativo do Modelo Goldman Sachs sobre os retornos esperados por um investidor estrangeiro no mercado nacional, ao ... -
Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking
2019-09Usando uma parametrização simples do modelo HJM, é desenvolvido um arcabouço teórico que além de entregar soluções analíticas fechadas para as opções de DI e FRA-DI, permite-nos enxergar através de uma geometria tridimensional ... -
Estimating relative risk aversion, the discount rate, and the intertemporal elasticity of substitution in consumption for Brazil using three types of utility function
2000-11-02Using the generalized method of moments, we estimate structural parameters related to relative-risk aversion, the discount rate of future utility, and the intertemporal elasticity of substitution in consumption for the ... -
Estimating risk aversion, risk-neutral and real-world densities using brazilian real currency options
2012This paper uses the Liu et al. (2007) approach to estimate the optionimplied Risk-Neutral Densities (RND), real-world density (RWD), and relative risk aversion from the Brazilian Real/US Dollar exchange rate distribution. ... -
Estimation of the generalized lambda distribution with time-varying parameters
2019-05-27Essa tese desenvolve o modelo autorregressivo condicional generalizado para a distribuição lambda (ARCLD). Esse modelo permite que a dispersão e um parâmetro de forma da distribuição lambda generalizada (GLD) variem no ... -
Estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada: uma aplicação para o mercado Brasileiro
2018-12-12Essa dissertação propõe a aplicação da estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada ao mercado brasileiro e compara seus resultados frente a estratégia original, Momento Pura, e frente a estratégia passiva de investir ... -
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
2014-01-29Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e a suposição em relação a ... -
Estrutura institucional e política monetária na República Popular da China
2014-02-26A história da República Popular da China e do Partido Comunista Chinês é uma história de conflitos inter- e intraorganizacionais. Entretanto, desde a ascensão de Deng XiaoPing não houve uma ruptura institucional, apesar ... -
Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil
2016-11De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ... -
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
2019-08-22O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ... -
Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
2012This paper explores the sovereign default due to the structure of Credit Default Swap spreads. These spreads show the default probability of a country. The methodology proposed in this paper applied for Argentina, Korea, ... -
Um estudo sobre os determinantes do prêmio de risco da dívida pública no Brasil
2003-02-26O objetivo deste trabalho é identificar os determinantes do prêmio de risco da dívida pública no Brasil, uma vez que a redução deste permitirá que as taxas de juros na economia brasileira sejam compatíveis com um maior ... -
Evaluating Value-at-Risk models via Quantile regressions
2008-09-04This paper is concerned with evaluating value at risk estimates. It is well known that using only binary variables to do this sacrifices too much information. However, most of the specification tests (also called backtests) ... -
Evidence on the relationship between incentives and exogenous risk
2002-09-26Theoretical models on moral hazard provide competing predictions on the incentive-risk relationship. These predictions are derived under the assumptions of homogeneous agents and exogenous risk. However, the existing ... -
Evolução da exposição ao risco de crédito: um estudo empírico do mercado brasileiro de debêntures entre 2014 e 2017
2018The post-2008 financial crisis intensified and improved risk management around the world. From 2014 to 2017, Brazil experienced a severe period of economic crisis culminating in the largest recession in history in 2016. ...
