Listagem por Assunto "Modelos econométricos"
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Impulso fiscal: uma abordagem de multiplicadores fiscais com aplicação para a economia brasileira
2019-08-09O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os efeitos segregados do esforço fiscal discricionário do governo sobre a economia e, secundariamente, verificar os diferentes impactos de grupos de despesa selecionados ... -
Incentive-driven inattention
2015 -
Um indicador coincidente e antecedente da atividade econômica brasileira
2009-06-26Esse artigo tem três contribuições originais. A primeira é exatamente no esforço de reconstrução das séries de emprego e renda, de modo a permitir a criação de um novo índice coincidente para a atividade econômica brasileira. ... -
Indicadores de vulnerabilidade aplicados ao Brasil: uma abordagem empírica
2014-08-05Ao longo da história econômica, as instabilidades financeiras sempre despertaram interesses dos pesquisadores, que visavam entender os motivos pelos quais uma economia se tornava vulnerável em determinadas situações. Outros ... -
Instabilidade na credibilidade do Banco Central Brasileiro: avaliação por meio de dados de alta frequência
2012-07-18The incipient rise in future inflation expectations combined with the Brazilian government pursue of lower nominal rates and the higher degree of intervention via conventional and unconventional actions in the economic ... -
Interim efficiency with MEU-preferences
2009-07-14Recently Kajii and (2008) proposed to characterize interim efficient allocations in an exchange economy under asymmetric information when uncertainty is represented by multiple posteriors. When agents have Bewley's incomplete ... -
Introducing higher moments in the CAPM: some basic ideas
1999-11-01We show how to include in the CAPM moments of any order, extending the mean-variance or mean-variance-skewness versions available until now. Then, we present a simple way to modify the formulae, in order to avoid the ... -
Long-term asset allocation based on stochastic multistage multi-objective portfolio optimization
2016-08-19Multi-Period Stochastic Programming (MSP) offers an appealing approach to identity optimal portfolios, particularly over longer investment horizons, because it is inherently suited to handle uncertainty. Moreover, it ... -
The macroeconomic determinants of the term structure of inflation expectations in Brazil
2015-10-05This paper aims to analyze the dynamics of inflation expectations according to macroeconomics conditions. To this end, we extract the expected inflation curve implied by indexed bonds and then estimate a dynamic factor ... -
Market clearing sealed-bid auctions for non-identical objects with single-unit demands
1999-09-09We consider a version of the cooperative buyer-seller market game of Shapley and Shubik (1972). For this market we propose a c1ass of sealed- bid auctions where objects are sold simultaneously at a market c1earing price ... -
Metodologia de previsão de recessões: um estudo econométrico com aplicações de modelos de resposta binária
2017-03-31This paper aims to create an econometric model capable of anticipating recessions in the United States economy, one year in advance, using not only monetary market variables that are already used by economists, but also ... -
Método de estimação de modelos de ciclos reais - um estudo para as economias brasileira e americana
1999-07-13O presente trabalho estima por máxima verossimilhança um modelo de ciclos reais para as economias brasileira americana. Os parâmetros são estimados partir de um VAR na forma estrutural obtido de um modelo macroeconômico ... -
Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions
2009-02-05We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We ... -
Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)
2013-08-26Modelos de predição baseados em estimações não-paramétricas continuam em desenvolvimento e têm permeado a comunidade quantitativa. Sua principal característica é que não consideram a priori distribuições de probabilidade ... -
Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
2011-06-21O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica construída por Bierens e ... -
Modelando o emprego regional a partir do modelo GVAR: uma análise dos dados brasileiros
2016-08-12The goal of this work will be to contribute to the study of spatial econometric by using the concept of modeling for regional interdependence. Regional interdependence is a field of study whose research also has many fronts ... -
Modeling how macroeconomic shocks a ect regional employment: analyzing the Brazilian formal labor market using the global VAR approach
2018-02Assessing linkages across different regions and how macroeconomic shocks spread out across regions is not an easy task. In this study we address this problem using a global vector autoregressive methodology that deals with ... -
Modelling brazilian regional formal labor market using global var approach
2017-08-11The assessment of economic variables is an important part of regional macroeconomic analyses. However, increasing integration of the markets has led to greater financial and economic interdependence between regions. ... -
Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
2014-02-05O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza ... -
Modelo de fatores dinâmicos aplicado ao mercado brasileiro de ações
2017-08-23O uso de modelos de fatores dinâmicos permite analisar processos estocásticos com grande número de dimensões, sendo exatamente esse o caso do mercado financeiro quando se consideram as séries formadas pelos preços de ações. ...
