Browsing by Subject "Risco (Economia)"
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The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market
2015-08-17Esse é um dos primeiros trabalhos a endereçar o problema de avaliar o efeito do default para fins de alocação de capital no trading book em ações listadas. E, mais especificamente, para o mercado brasileiro. Esse problema ... -
The effects of credit risk transfer on bank monitoring and firm financing
2004-10-07This paper examines the efects of the transfer of credit risk associated with bank loans. We are interested in (a) whether the transfer of credit risk has any impact on the intensity with which banks monitor their borrowers ... -
The effects of price on product’s perceived risk and overall benefits in B2B contexts
2017-03-06B2B price scholarship most frequently assumes that organizational purchase is a rational, free-bias activity, in line with theory of choice. Heuristics, such as price-quality effect, are rarely applied in theories, frames ... -
Eficiência do mercado de câmbio brasileiro: comportamento do mercado em face às crises, mudanças políticas e econômicas
2020-01-21A taxa de câmbio é um assunto sempre presente nas discussões sobre política econômica brasileira, sendo a flutuação do câmbio um fator relevante aos agentes de mercado que recorrem aos contratos futuros de câmbio (forward) ... -
Elastic Markowitz: Inserindo regularização na Teoria Moderna do Portfólio
2019-11Como podemos destacar, a inserção de regularização no modelo original de Markowitz se mostrou muito eficiente vis-à-vis o índice Sharpe, que busca medir exatamente o tradeoff entre risco e retorno, na média, o índice Sharpe ... -
Empirical evidence of risk-shifting behavior in the commercial airline industry
2021-03-29Neste estudo, avaliamos empiricamente a ocorrência de comportamento de risk-shifting. Conduzimos o estudo usando uma abordagem diff-in-diff com várias especificações em um ambiente de experimento natural devido a dois ... -
Empirical selection of optimal portfolios and its influence in the estimation of Kreps-Porteus utility function parameters
2016-03-10This paper investigates the effects on the estimation of parameters related to the elasticity of intertemporal substitution and risk aversion, of the selection of different portfolios to represent the optimal aggregate ... -
O empreendedor e seu negócio: análise prévia de oportunidades e riscos
2019-11-29Este estudo teve como objetivo principal verificar se ocorre, e em que profundidade, uma análise da oportunidade de negócio, por parte do empreendedor, antes de seu início. Situando como problema de pesquisa o crescimento ... -
Endogenous borrowing constraints and default when markets are incomplete
2001-09-17Incomplete markets and non-default borrowing constraints increase the volatility of pricing kernels and are helpful when addressing assetpricing puzzles. However, ruling out default when markets are in complete is suboptimal. ... -
Ensaios sobre estrutura a termo da curva de juros e spreads de títulos corporativos
2014-12-01This work consists of three chapter dedicated to discussing different aspects of the important North American market for corporate bonds. In the first chapter, we show the evolution of the American credit market in recent ... -
Ensaios sobre o fator estocástico de descontos
2009-08-10This work proposes alternative ways to consistently estimate an abstract measure, crucial to the study of intertemporal decisions, which is at the core of most macroeconomics and financial studies: the Stochastic Discount ... -
Equilíbrio em mercados de ativos com aversão a incerteza
1990-01-18Este trabalho procurará de início explicitar detalhadamente o comportamento do investidor avesso a incerteza quando atua isoladamente na economia. Dirigir-se-á, em seguida, no sentido de determinar o comportamento do preço ... -
O equity crowdfunding no Brasil: um estudo sobre as percepções iniciais de potenciais investidores
2017-11-23Purpose – this dissertation had as a research problem to study the initial perceptions of potential investors in equity crowdfunding in the current Brazilian scenario. Design/Methodology – The methodology applied was ... -
Equity premium no Brasil e o comportamento do investidor
2015O objetivo deste estudo é verificar se a alocação em ações por parte dos investidores brasileiros é compatível com a Teoria do Prospecto proposta por Kahneman e Tversky (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope de ... -
Especificação de um modelo para explicação e projeção de retornos do IBRX-100
2015-08-24In this work, we propose an econometric model specification in the short form, estimating by ordinary least squares (OLS) and based in macroeconomic variables, with the goal of explaining trimestral returns of stock index ... -
An Essay on stochastic discount factor decomposition
2018In this work, we use the framework developed by Christensen (2017) and Hansen and Scheinkman (2009) to study the long-term interest rates in the US and Brazil. In our first set of results, we assess Christensen (2017) ... -
Essays in applied microeconomics
2015-07-13Esta tese é composta de três artigos. No primeiro artigo, ``Risk Taking in Tournaments', é considerado um torneio dinâmico no qual jogadores escolhem como alocar seu tempo em atividades que envolvem risco. No segundo artigo, ... -
Essays in empirical finance
2017-03-16This thesis is a collection of essays in empirical finance mainly focused on term structure models. In the first three chapters, we developed methods to extract the yield curve from government and corporate bonds. We measure ... -
Essays on asset pricing and option valuation
2020-12-21Esta tese é composta por quatro ensaios sobre precificação de ativos e opções. O primeiro ensaio estuda a precificação de opções de índice no contexto de mercados incompletos. Um novo método é fornecido para construir ... -
Essays on contingent convertible bonds and bank regulation
2021-01-28O foco da tese de doutorado é a análise do papel dos títulos Contingentes Convertíveis (CoCo) no contexto da regulação bancária após a crise financeira de 2008. A tese é composta por três estudos que abordam questões de ...
