Listagem por Assunto "Investimentos - Análise"
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Perfil dos investidores de criptomoedas: análise de buscas correlacionadas ao Bitcoin
2018-07-31O Bitcoin é a maior criptomoeda em valor de mercado (USD 140 bilhões) e volume de negócios diário (USD 5,7 bilhões) de um grande grupo de criptomoedas. Sua proposta é baseada em uma rede ponto a ponto para permitir que ... -
Performance das melhores ideias dos gestores de fundos de ações brasileiros
2012-04-16I build a portfolio of stocks that Brazilian portfolio managers believe will have the best return. This portfolio outperforms the benchmark by 1.8% per month. These stocks are the stocks managers have ex ante the most ... -
Persistência de desempenho em fundos long-short no Brasil
2020-01-21O objetivo do presente trabalho é avaliar a persistência de desempenho em Fundos Long-Short no Brasil no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Além de investigar a persistência, o trabalho objetiva avaliar as ... -
O poder de previsão da análise técnica: uma aplicação para o mercado futuro de IBOVESPA
1997-04-23Analisa-se as técnicas de previsão mais utilizadas pelos analistas técnicos, procurando verificar se existe base estatística que corrobore a elevada popularidade que estes métodos possuem nos mercados financeiros. A evidência ... -
Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro
2018-03Neste artigo, discutimos a prática de portfolio pumping para o caso brasileiro. Embora o tema seja frequente em outros países, são poucos os estudos que realizam essa análise para o Brasil. O estudo estatístico foi realizado ... -
Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro
2017-02-07In this dissertation, we discuss the practice of portfolio pumping in Brazil. Although the topic is recurrent in other countries, few studies provide this analysis for the Brazilian case. The statistical study is elaborated ... -
Preferências assimétricas em decisões de investimento no Brasil
2008-02-20The main objective of this thesis is to test the hypothesis that utility preferences that incorporate asymmetric reactions between gains and losses generate better results, when applied to the Brazilian market, than the ... -
Preferências de ações de gestores de fundos mútuos estrangeiros na América Latina
2011-08-09Nesse trabalho são observadas as características preferencias dos gestores de fundos mútuos estrangeiros ao selecionar ações na América Latina. O objetivo foi verificar a hipótese de que esses gestores preferem companhias ... -
Previsão da estrutura a termo de cupom cambial
2017-09-25This paper proposes to apply a similar framework adopted by Diebold and Li (2006) to forecast the Brazilian term structure of the US dollar-denominated interest rates, which have been done through the well-known three ... -
Previsão de volatilidade no Brasil: RiskMetrics, GARCH, volatilidade implícita ou uma combinação desses modelos? Um estudo empírico
1997O trabalho testa o poder de previsão da volatilidade futura, de cinco modelos: um modelo ingênuo, do tipo martingale, o modelo sugerido pelo JPMorgan em seu RiskMetrics™, o modelo GARCH-Generalized Autoregressive Conditional ... -
Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros
2019-08-14A análise de estilo baseada em retornos proposta por Sharpe (1992) busca explicar a composição de fundos de investimentos a partir de um modelo de fatores. Baseado na publicação de Simonian e Wu (2019), neste trabalho ... -
Os projetos de investimento ao serviço de uma instituição hospitalar
1985-04-19Trata-se do problema do desenvolvimento dos projetos de investimento numa instituição hospitalar, qualquer que seja (pública, privada, pequena ou grande), considerando que o processo de decisão de investimento em uma ... -
Prospect theory, diversificação ingênua e propensão a risco de especialistas em mercado: evidência empírica no Brasil
2010-05The Prospect Theory is one of the basis of Behavioral Finance and models the investor behavior in a different way than von Neumann and Morgenstern Utility Theory. Behavioral characteristics are evaluated for different ... -
Qual índice de mercado utilizar?: um teste das aproximações da Carteira de Mercado Brasileira
2010-05-20Este trabalho analisa as propriedades de alguns índices em busca da melhor aproximação (proxy) para a carteira de mercado brasileira. Além dos usuais Ibovespa, IBrX, FGV-100, são considerados dois índices construídos segundo ... -
Qualidade das projeções dos analistas Sell Side: evidência empírica do mercado brasileiro
2005-10-17A presente dissertação analisa o erro de projeção dos analistas de investimentos do sell side, definido como a diferença entre o consenso das projeções dos analistas e o resultado reportado pela empresa. O tamanho do erro ... -
Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?
2021-11-30The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ... -
O que fazer com o bagaço da cana de açúcar? uma abordagem da teoria das opções reais aplicada a usinas de processamento de etanol e açúcar da região de Piracicaba
2015-11-30O uso de resíduos da indústria canavieira, em particular o bagaço, é tema que ganha relevância desde a retomada do mercado de biocombustíveis, quando a produção ampliou significativamente o volume daquela biomassa. Existem ... -
A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa
1991-03-13O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão ... -
Relação entre volume e volatilidade no mercado acionário brasileiro
2018-08-27This work seeks to identify patterns in intraday volatility in the Brazilian stock market and then outline a trading strategy based on them. In some studies, the behavior of volatility is associated with the behavior of ...
