Listagem por Assunto "Modelos econométricos"
Itens para a visualização no momento 1-20 of 213
-
24 years of a roller-coaster credit market in Brazil: an empirical assessment of the bank lending channel based on SVAR
2021-05-21Neste artigo, avaliamos a eficácia do canal de empréstimos bancários ao longo de 24 anos - divididos em três períodos - da história econômica brasileira. Nesse longo intervalo de tempo, analisamos dois sistemas de política ... -
Uma abordagem GVAR de previsões de taxas de câmbio
2016-02-03O presente trabalho propõe um modelo de previsão simultânea de taxas de câmbio de vários países utilizando a abordagem GVAR e analisa a qualidade destas previsões. Para isso foram utilizados dados de 10 países ou regiões ... -
The aftermath of 2008 turmoil on Brazilian economy: Tsunami or “Marolinha”?
2017Financial events in 2008 had global impacts. We test whether U.S downturn had an impact on Brazilian economic activity and if it was unusual. We run policy ineffectiveness test (Pesaran and Smith [2014, 2016]) and Chow ... -
Agents, econometricians and the identification of rational expectations systems
1994-04-01This paper generalises previous results on the identification of rational expectations (r.e.) models, establishing necessary and sufficient conditions on the structural form of static and dynamic models, without specific ... -
Analysis of contagion from the dynamic conditional correlation model with Markov Regime switching
2016Over the last decades, the transmissions of international financial events have been the subject of many academic studies focused on multivariate volatility models. This study evaluates the financial contagion between stock ... -
Análise comparativa e fatores determinantes do spread bancário nos principais mercados da América Latina
2018-07-27Os spreads bancários na América Latina apresentam altos patamares, quando comparados a outras regiões e economias do mundo. Este trabalho tem por objetivo a análise comparativa dos fatores determinantes do spread bancário, ... -
Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime
2012-04-19Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos e do Brasil durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na ... -
Análise das relações de longo prazo entre a posição internacional de investimentos, o efeito Balassa-Samuelson e a taxa de câmbio real: testes de cointegração
2013-02-05The objective of this paper is to analyze the evidences of long-run relationship among three variables: real exchange rate ('RER'), international investment position ('NFA') and the Balassa-Samuelson effect ('PREL') in a ... -
Análise de conectividade e spillover entre mercados bancários
2020-08-10O presente trabalho apresenta a análise de conectividade e efeito spillover entre os mercados bancários de 34 países ao redor do mundo, com amostra que contempla economias desenvolvidas e em desenvolvimento, de diferentes ... -
Análise dos impactos da linha Finem na produção industrial brasileira por meio de vetores autoregressivos
2013-01-29Este trabalho se propõe a testar e quantificar a importância do investimento de longo prazo, captado pela série de desembolsos da linha BNDES Finem, na produção industrial brasileira. Através dos modelos de causalidade de ... -
Arbitrage-free prediction of implied volatility: a comparison study
2020-07-30Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não ... -
Arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações: uma abordagem por VECM
2016-08-11Ao modelar séries de preços de ativos financeiros, a prática usual é tomar a primeira diferença das séries, e trabalhar assim com retornos ou logretornos. Utilizando VECM (Vector Error Correction Models, em inglês), torna-se ... -
Arco: an artificial counterfactual approach for high-dimensional panel time-series data
2017We consider a new, flexible and easy-to-implement method to estimate causal effects of an intervention on a single treated unit and when a control group is not readily available. We propose a two-step methodology where in ... -
Are one-sided S,s rules useful proxies for optimal pricing rules?
2000-05-01This article is motivated by the prominence of one-sided S,s rules in the literature and by the unrealistic strict conditions necessary for their optimality. IT aims to assess whether one-sided pricing rules could be an ... -
Avaliação da sensibilidade dos fundos de investimento imobiliários a variações nas taxas de juros através da análise de componentes principais
2015-02-05Os Fundos de Investimento Imobiliários – FIIs – vem ganhando destaque como alternativas de investimento no Brasil. Segundo dados da BM&FBovespa, a média diária de volume negociado aumentou de R$600 mil em 2009 para R$27 ... -
Avaliação das teorias da liquidação ineficiente, monitoramento e risco moral no Brasil
2015-01-28O presente trabalho busca ir além da decisão, capital próprio ou terceiro, e verificar a decisão de qual tipo de recurso terceiro angariar, portanto, analisa a composição do endividamento da empresa com relação à fonte de ... -
Avaliação do impacto dos programas de transferência monetária condicionada na taxa de frequência escolar e labor infantil: o caso do Programa JUNTOS no Peru
2009-05-18Na presente dissertação tem como objetivo avaliar o impacto do programa JUNTOS sobre a taxa de freqüência escolar e sobre o trabalho infantil nas crianças de 6 a 14 anos. Estas duas variáveis foram selecionadas para o seu ... -
Between heaven and hell: scenarios for LAC’s relationship with China
2015-06Apresentação do palestrante Maurício Mesquita Moreira - Inter-American Development Bank (IDB) no contexto do evento "Brics: Desafios e Oportunidades". Mais informações em: <http://crescimento.fgv.br/evento/brics-desafios ... -
Brazilian international and inter-state trade flows: an exploratory analysis using the gravity model
2003-07-22Recent efforts toward a world with freer trade, like WTO/GATT or regional Preferential Trade Agreements(PTAs), were put in doubt after McCallum's(1995) finding of a large border effect between US and Canadian provinces. ...
