Listagem por Assunto "Créditos - Avaliação de riscos"
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Administração ativa de portfólio de crédito: uma revisão dos principais conceitos para uma implementação efetiva em bancos comerciais
2006This work is about the main issues of active credit portfolio management in commercial banks, which are abandoning the more traditional approach of credit management in favor of this new one. First, the paper presents a ... -
Uma análise comparativa entre capitais econômico e regulamentar com enfoque em risco de mercado
2008-05In this work, we analyze the methodology developed by the Central Bank of Brazil, following rules set by Basel II, for estimating the Capital that must be held by Brazilian Banks in order to face its financial risks. The ... -
Análise de risco de crédito: fatores que dificultam o processo para os bancos no sistema financeiro tradicional brasileiro
2004-11-17Este estudo pretendeu identificar, no sistema brasileiro, quais os principais fatores que dificultam a análise de risco de crédito para o sistema financeiro -
Análise dos determinantes dos spreads soberanos dos países emergentes
2011-05-30O objetivo deste trabalho é estimar os efeitos da crise financeira recente sobre os spreads dos títulos soberanos dos países emergentes. Os resultados corroboram a visão de que a atual crise financeira teve um impacto ... -
Análise empírica da relação entre a taxa de desemprego e a inadimplência
2015-08-18Dentro de um cenário de recessão econômica é razoável existir uma preocupação maior com o risco de crédito. Algumas variáveis macroeconômicas, como taxa de desemprego, taxa de juros e inflação, são apontadas como responsáveis ... -
Uma análise empírica do volume do crédito imobiliário
2009-02-09O objetivo deste trabalho é analisar os fatores que determinam o desenvolvimento do crédito imobiliário nos países. Com dados de crédito imobiliário de 93 países de 1996 a 2007, estudo em que medida um ambiente macroeconômico ... -
Aplicação de redes neurais na precificação de debêntures
2008-02-07Estudos anteriores mostraram que a técnica de redes neurais tem sido mais bem sucedida que os modelos tradicionais em vários assuntos relacionados ao mercado de debêntures, tais como modelar a probabilidade de default e ... -
Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob um modelo de teste de estresse: uma abordagem objetiva
2012-08-30The present work aims to propose a methodology for Stress Testing and hence calculation of additional capital buffer in credit risk, as required by the Committee on Banking Supervision. The methodology consists in using ... -
Close form pricing formulas for Coupon Cancellable CoCos
2014-05Contingent Convertibles ('CoCos') are contingent capital instruments which convert into shares, or have a principal write down, if a trigger event takes place. CoCos exhibit the undesirable so-called death-spiral effect: ... -
Cointegração e price discovery do risco soberano brasileiro
2007-04-20The law of one price states that all identical assets, traded in different markets, must have only one price. In this dissertation, we aim to examine whether the Brazilian sovereign credit risk, traded in the international ... -
O comportamento inadimplente merece outra chance? Um estudo sobre a reincidência do default em empresas de varejo brasileiras
2017-02-14The main objective of this study is to evaluate the propensity for the recurrence of default in the Brazilian retail companies’ credit market and to understand the main reasons that affect this propensity. For this purpose, ... -
Contribuição à análise de crédito das empresas do setor de telecomunicações após a privatização das empresas do sistema Telebrás: análise do setor e classificação das novas empresas do sistema
1999-10-07Analisa o mercado de telecomunicações no país. Aponta as principais empresas de telefonia. Realiza a análise de crédito das empresas de telefonia que surgiram da cisão das antigas empresas do Sistema Telebrás. Classifica, ... -
Determinação do preço de crédito através do risco
2004-03-23A dissertação analisa o papel cada vez mais fundamental do gerenciamento de risco de crédito para a garantia da lucratividade das Instituições Financeiras daqui para frente. As Instituições que vão diferenciar-se serão as ... -
Determinantes de spreads de ativos securitizados: uma avaliação de fundos de investimento em direitos creditórios
2012-08-13O objetivo deste trabalho é avaliar os fatores que afetam a determinação de spread de ativos securitizados no Brasil. Para tanto, optou-se pela análise de emissões de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). ... -
Divulgação de resultados e risco de crédito: o caso Vale
2016-08-29This paper uses an econometric model and identifies the relation between the perception of mining company Vale S.A.’s credit risk, measured by Credit Default Swap (CDS), and earnings surprises, measured by the difference ... -
Efeitos da governança corporativa sobre o risco de crédito
2019-12-06A literatura acadêmica indica que empresas com elevados padrões de governança corporativa apresentam menor risco de crédito e se beneficiam com menor custo da dívida (Ashbaugh-Skaife et al., 2006). Este estudo se propõe a ... -
Ensaios em gestão de risco e regulação bancária
2014-10-10This dissertation consists of three essays. The first essay analyses the public information about the risk of Brazilian banks' loan portfolios and is split in two chapters. The first one compares public data with banks' ... -
Ensaios sobre emissões de corporate bonds (Debêntures) no mercado brasileiro
2005-07-15O objetivo da presente tese é analisar as três questões não respondidas ou tratadas na literatura nacional - os efeitos de rating, as medidas e proxies de liquidez e os desenhos de contratos nas emissões de diferentes ... -
Estudo da gestão da cadeia de suprimentos: estudo de caso na rede de informações de crédito
2005-12-19Nowadays, consumer market globalization has urged companies to broaden their sales of goods and services to consumers all around the world. Credit availability, bor for consumers and companies, is a key success factor for ... -
Estudo sobre o comportamento da liquidez no mercado acionário brasileiro
2017-02-17This work aims to study the behavior of stocks liquidity through two different optics. In the first case, we focused on the amplitude of the absolute return related to liquidity/illiquidity measures in the period from 2000 ...
