Browsing by Subject "Bolsa de Valores de São Paulo"
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Ações com características peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?
2009-01-20A fim de auxiliar os investidores na compreensão da exposição a risco de seu portfólio, este texto estuda os impactos das mudanças não antecipadas dos fatores econômicos em ações com características específicas (alto fluxo ... -
Adequação do perfil do investidor e seu comportamento no mercado acionário
2019-08-26Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições ... -
A aleatoriedade do passeio na BOVESPA: testando a eficiência do mercado acionário brasileira
2000-10-01We tested two versions of the random walk model for portfolios of Brazilian stocks. We found evidence of persistency in daily and weekly returns, rejecting the random walk models. Those evidences are weaker in recent ... -
Análise do desempenho de regras da análise técnica aplicada ao mercado intradiário do contrato futuro do índice Ibovespa
2009-01-26Este artigo tem como objetivo verificar a robustez do contéudo preditivo de regras da análise técnica, usando informações intradiárias do mercado futuro do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa Futuro). ... -
Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
2011-08-14O modelo de três fatores de Fama & French (1993) é uma extensão do modelo de precificação de ativos de Sharpe (1963), Lintner (1965) e Black (1972), o CAPM. Em Fama & French (1993), o valor de mercado e o valor contábil ... -
Aplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de ações
2014-08-08There are many works in quantitative finance on the pricing of derivatives, but very little regarding the valuation of underlying stocks. In this dissertation, we will apply the Bakshi-Chen model on the valuation of Brazilian ... -
A atividade do capital estrangeiro na Bovespa
2011-08-04This paper discusses the recent developments and growing importance of foreign investment in the Brazilian stock market and how its presence affects and is influenced by local dynamics. As a first finding it was detected ... -
Avaliação de empresas: uma proposta para investir na BOVESPA
2005-02-25Este estudo examinou empiricamente a capacidade de explicar o retorno das ações a partir de um conjunto de indicadores utilizados em processos de avaliação de empresas negociadas na BOVESPA. Os indicadores foram selecionados ... -
Avaliação de impacto do “Joesley day” sobre o risco brasil, e retorno e volatilidade do IBOVESPA utilizando a metodologia artificial counterfactual (ArCo)
2020-11-06Este trabalho se propõe a avaliar o potencial impacto do “Joesley day” sobre o retorno e a volatilidade do índice do mercado acionário brasileiro, IBOVESPA, e sobre o spread do CDS Brasil. Com esse fim, buscou-se verificar ... -
Avaliação de opções sob consideração de volatilidades históricas, implícitas e condicionadas: o caso TELEBRÁS na BOVESPA
1999-12-01We measured the gains expected in the pricing of options written on Telebrás PN, using models of auto repressive volatility, and having its results were compared to those generated by numeric process of historic and implied ... -
Avaliação do grau de sofisticação do investidor individual pessoa física na negociação de produtos de renda variável
2016-02-02O presente trabalho analisa o grau de sofisticação do Investidor Individual, subclasse da Categoria 'Pessoa Física', na negociação de produtos de renda variável no período compreendido entre Janeiro de 2006 e Dezembro de ... -
A Bolsa de Valores de São Paulo: um estudo de suas origens, evolução e perspectivas de integração no mercado de valores globalizado
1997Analisa e mostra a grande evolução, a partir do ano de 1964, das bolsas de valores brasileiras e estrangeiras, em especial da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA. Aprecia a questão da globalização da economia e dos ... -
Bubble detection in Brazil’s stock market: application of the generalized superior augmented Dickey-Fuller test
2016-06-28Considering the importance of the proper detection of bubbles in financial markets for policymakers and market agents, we used two techniques described in Diba and Grossman (1988b) and in Phillips, Shi, and Yu (2015) to ... -
Uma busca por evidências do asset growth effect no Ibovespa: um estudo exploratório
2010-12-01The main objective of this study is to analyze, for Brazil, the existence of an intriguing question in the international literature: firms with lower growth in total assets observed superior returns compared to those with ... -
Compliance com os requisitos de divulgação do IFRS - International Financial Reporting Standards e sua relação com o erro de previsão dos analistas de mercado
2015-11-30The objective of this study is to make an econometric analysis of the relationship between analysts’ earnings forecast errors and firm compliance with the disclosure requirements of IFRS (International Financial Reporting ... -
Compra no topo e venda no fundo: o caso do investidor individual pessoa física na Bovespa
2016-08O objetivo deste trabalho é conhecer o comportamento do Investidor Individual Pessoa Física (considerado no universo acadêmico pouco sofisticado no seu processo de avaliação e seleção de ativos), de maneira agregada, no ... -
O conceito de conselheiro independente vigente na regulamentação dos níveis diferenciados de governança corporativa da BM&FBOVESPA
2012-11-28In the last two decades Corporate Governance has gained the deserved relevance. The Board of Directors is considered a central mechanism for good corporate governance practices, considering its role of mitigating agency ... -
Desempenho de ações da Bolsa de Valores de São Paulo e sua relação com o índice preço-lucro
1991-12-17O trabalho procura analisar a rentabilidade das ações da Bolsa de valores de São Paulo de junho de 81 a maio de 88. As carteiras estudadas foram construídas com base no índice preço-lucro e também com base nos valores de ... -
Distorções no leilão de fechamento de ações da BMF&BOVESPA
2011-05-31The closing price of a stock is the most important reference for the fair value of the company. Given its broad use in several contracts and in situations of asymmetrical information, brokers, traders and fund managers ... -
O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações
2000-04-14O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados ...
