Browsing by Subject "Avaliação de riscos"
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Alocação por orçamento de risco: uma abordagem via filtro de Kalman
2021-09-15Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ... -
Análise de projetos de infraestrutura com a fronteira de média-variância: o caso dos riscos de atraso e licenciamento ambiental em linhas de transmissão e projetos de geração de energia elétrica no Brasil
2016-05-31This thesis aims to analyze the supply of infrastructure projects given the current issue on creating long-term financing outside the traditional lines of BNDES; This is an obstacle of the financial sector becomes more ... -
Análise do risco sistemático e idiossincrático em portfólios de ações nos mercados desenvolvidos e emergentes
2017-01-19This paper has two objectives: verify whether systematic risk is different across countries by comparing risk return ratio of market portfolios and equally weighted portfolios (1/N) to verify their efficiency and the levels ... -
Análise dos ratings de classificação de risco soberano
2001-07-13Análise dos critérios determinantes dos ratings de risco soberano emitidos pela agência Standard & Poor's, evidenciando variáveis de cunho econômico e político. Realização de testes empíricos de regressão linear e análise ... -
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
2017-08-21A construção de portfólios, ou seja, a definição da composição de uma carteira de ativos, é abordada, nesse trabalho, pela ótica da alocação baseada em contribuições do risco, medida via volatilidade, aplicada a uma carteira ... -
Assimetria informacional e subordinação: o caso de FIDCs
2021-08-30Este estudo analisa o impacto do rating para mitigar a assimetria informacional em fundos de recebíveis (FIDCs). Analisamos se o rating diminui essa assimetria informacional gerando oportunidades para alavancagem por meio ... -
Avaliação de projetos na presença de volatilidade: estudo de caso de empresas no setor de telecomunicações
2008-04-02When companies decide whether they should invest or not in a long run (5 to 10 years ahead) investment project, some alternative methodologies to the Discount Cash Flow (DCF) may become useful in order to confirm the ... -
Betting against beta no mercado acionário brasileiro
2017-08-25In this paper, we present empirical evidence to investigate whether the propositions of the model of Frazzini and Pedersen (2014) apply to the Brazilian stock market. Using data from the year 2000 up to the first quarter ... -
A capacitação de gestão estratégica como um instrumento na avaliação do crédito de curto prazo
2001This essay enhances the usual Commercial Bank Credit Analysis Model with some strategic points of fundamental importance for shot-term credit operation analysis and approval processes. To reach this goal, not only was ... -
The Capm and Fama-French models in Brazil: a comparative study
2007-11-17This paper confronts the Capital Asset Pricing Model - CAPM - and the 3-Factor Fama-French - FF - model using both Brazilian and US stock market data for the same Sample period (1999-2007). The US data will serve only as ... -
Cash flow and discount rate risk decomposition and ICAPM for the US and brazilian stock markets
2013-01-31This work applies the intertemporal asset pricing model developed by Campbell (1993) and Campbell and Vuolteenaho (2004) to the Brazilian 2x3 Fama-French stock portfolios from January 2003 to April 2012 and to the US 5x5 ... -
Como homens e mulheres em idade adulta tomam decisões financeiras em cenário de incerteza?
2016-08Esta pesquisa investiga o comportamento dos indivíduos na tomada de decisão em cenário de incerteza, foi realizada mediante a aplicação de um questionário compartilhado com 305 indivíduos em maio de 2015 por e-mail, redes ... -
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
2007Many methodologies to measure market risk have been developed and improved in the last few decades. While some methodologies are non-parametric, others are parametric. Some methodologies are theoretical, while others are ... -
Custo do capital divisional em empresas multinacionais: aplicação de metodologia
2005-03-11This work aims to analyze the adoption of a divisional cost of capital in multinational companies and its reflexes in the project evaluation under the shareholders perspective, been based in the risk and return context. ... -
Default mercado de crédito parcelado para bens duráveis: veículos automotores
2010-05-28The present work aims to study the macroeconomic factors influence in credit risk for installment autoloans operations. The study is based on 4.887 credit operations surveyed in the Credit Risk Information System (SCR) ... -
Desempenho do value-at-risk nos países emergentes e desenvolvidos
2016-02O estudo teve como objetivo avaliar a capacidade preditiva dos modelos de estimação do risco de mercado em momentos de crises financeiras. Para isso, foram testados modelos de estimação do Value-at-Risk (VaR) aplicados aos ... -
Desenvolvimento de metodologia de rating baseada no modelo ordered probit
2006-06-16In the last few years there has been an increase in the Brazilian credit market in terms of volume and modality of credit operations. Besides, Banks, which are the main economics financial mediator, have increased their ... -
Do cannabis stocks present high idiosyncratic risk and other lottery-stock characteristics??
2021-09-10A Industria de cannabis ainda é incipiente e subdesenvolvida. Com alta regulação e características de um setor insurgente, uma porção significativa do risco enfrentado por empresas de cannabis é específico à essa indústria ... -
Escassez de crédito bancário no Brasil: comparação internacional e evidência recente
2009-04The objective of this work is to examine the level of bank credit in Brazil in the period after the Real Plan. To this, the work uses the Barajas and Steiner (2002) methodology but with a larger country sample (Brazil among ... -
Especificação de um modelo para explicação e projeção de retornos do IBRX-100
2015-08-24In this work, we propose an econometric model specification in the short form, estimating by ordinary least squares (OLS) and based in macroeconomic variables, with the goal of explaining trimestral returns of stock index ...
