Listagem por Assunto "Ativos financeiros de renda fixa"
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Análise do mercado de capitais brasileiro: enfoque para emissões de renda fixa de curto prazo: commercial papers
1999-10-18Trata do mercado de capitais no Brasil abordando as características das emissões locais de 'Commercial Papers', tendo como objetivos a descrição do processo atual de originação, estruturação e distribuição destes valores ... -
Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação
2010-10-20Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando ... -
Aspectos institucionais do mercado de renda fixa no Brasil
2000-04-11Apresenta os principais agentes e instrumentos (a vista e derivativos) existentes no mercado de renda fixa no Brasil. Introduz os conceitos de administração de riscos de títulos e carteiras de renda fixa pelos conceitos ... -
Asset-liability management como ferramenta para a gestão coordenada de ativos e passivos no regime de previdência complementar do estado do rio de janeiro
2019Esse trabalho de pesquisa analisa o processo de implementação e os impactos resultantes da aplicação de um modelo de Asset-Liability Management (ALM) na Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro ... -
Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático
2011-05-10O termo imunização significa construir uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. O presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficácia das diferentes estratégias de imunização de ... -
Certificado de Operações Estruturadas: análise do mercado e retorno ao investidor
2019-08-02O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de ... -
Como investidores do segmento Private do Banco do Brasil se comportam em ciclos econômicos “instáveis”, em relação ao seu portfólio de investimentos?
2018-01-08Este trabalho tem como propósito contribuir com a literatura por meio de uma pesquisa voltada ao estudo das relações entre os mercados de renda fixa e renda variável no Brasil. Sob essa ótica, o objetivo dessa pesquisa é ... -
Comparação de metodologias para a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) dos títulos públicos brasileiros
2008-01Este trabalho tem como objetivo construir estruturas a termo da taxa de juros de títulos públicos brasileiros através do uso de modelos estatísticos paramétricos. Estudou-se a capacidade de ajuste de modelos distintos do ... -
O comportamento do investidor brasileiro na alocação de ativos
2006-02-15O objetivo deste trabalho é analisar a alocação de investimentos no mercado acionário brasileiro, utilizando a teoria do prospecto de Tversky e Kahneman (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope (Myopic Loss Aversion) ... -
Concentrated ownership and equilibrium asset prices
2012-12Trabalho apresentado por Valentin Haddad - Princeton University no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php -
Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
2012-08-24Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, ... -
Desempenho e características de fundos de investimentos em renda fixa investidos por regimes próprios de previdência social
2016-12-13This work analyses the performance, characteristics and persistence of Brazilian bond-funds, that received investments from Regimes de Próprios de Previdência Social (BaseRPPS). Their performance was compared with a sample ... -
Determinantes de spread de fundos de investimento em direitos creditórios
2010-12-13The main purpose of this study is to identify the determinants of a Receivables Fund (FIDCs) spread. As the previously published papers were about debentures, this one is pioneer in terms of FIDCs. Indeed, understanding ... -
Distribuição alfa estável aplicada a risco de mercado
2016-08-09The aim of this work is to analyze the use of alpha stable distribution modeling of financial series returns applied to the calculation of Value at Risk for market risk management. Besides used in many theories, the normal ... -
Dívidas corporativas brasileiras: emitir no mercado interno ou no externo?
2013-01-29Esse trabalho tem como objetivo encontrar os principais motivadores e/ou influenciadores para a emissão de bonds corporativos de empresas brasileiras fora do País. Foram analisadas 1.298 lançamentos de títulos de renda ... -
Equilibrium with default and endogenous collateral
2000-01We study a two-period general equilibrium model with incomplete asset markets and default. We make collateral endogenous by allowing each seller of assets to fix the level of collateral. Sellers are required to provide ... -
Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado
2016-08-12O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi ... -
Excesso de retorno com renda fixa prefixada no Brasil
2018Este trabalho analisa o resultado da adoção de uma estratégia passiva de renda fixa no Brasil, avaliando se investidores que ficaram prefixados, em diversos prazos, entre os anos de 2004 e 2018 de maneira passiva tiveram ... -
Experiments with the Lucas asset pricing model
2012-12Trabalho apresentado por Peter Bossaerts - California Institute of Technology (Caltech) no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias ... -
Gestão ativa de carteiras de renda fixa: o valor da expectativa do gestor no contexto de eficiência de mercado
2017-02-14Este estudo examina a contribuição da gestão ativa para a rentabilidade das carteiras de investimentos de renda fixa no Brasil. A atuação do gestor é fundamental para o desempenho das carteiras de investimentos com gestão ...
