RSS 1.0FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial
O curso de Mestrado em Finanças e Economia Empresarial (MFEE) da EPGE proporciona formação sólida e aprofundada aplicando as mais modernas teorias de economia e finanças às atuais questões do mercado financeiro, organização empresarial, políticas econômicas e áreas afins.
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Secretaria do MFEE (mfee AT fgv DOT br)
FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial
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Especificação da paridade descoberta de juros no mercado brasileiro
2014-12-20Medimos a validade da paridade descoberta de juros – PDJ - para o mercado brasileiro no período de janeiro de 2010 a julho de 2014. Testamos a equação clássica da PDJ usando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Após ... -
Post-earnings announcement drift no mercado de ações brasileiro
2014-12-23This work seeks to test Brazilian stock market efficiency by identifying the existence of postearnings announcement drift, phenomenon already very well studied and reproduced in the US market. According to the existent ... -
Mecanismo LPVR - Least Present Value of Revenues como mitigador de riscos em concessões rodoviárias: uma aplicação a um caso brasileiro
2014-09-25In recent years the Brazilian govcmmcnt has adopted the posture of encouraging infrastructure projects, mainly road concessions. There is debate about the best way to attract investors in tenns of retum, without, at the ... -
Estimação do desconto de reequilíbrio ótimo em concessões rodoviárias através da metodologia das opções reais
2015-03-02These work proposes a methodology to evaluate in discrete time the 'reequilibrium discount', a mechanism of balance between govern and business interests, in highways contracts, by using Classical Theory Concepts and Real ... -
Um estudo sobre o poder de certificação dos fundos de private equity e venture capital nos IPOs realizados no mercado brasileiro
2007-05A melhora na situação econômica do Brasil, observada nos últimos anos, resultou em um aumento expressivo no número de IPOs realizados no mercado brasileiro tornando o mecanismo de desinvestimento através do mercado de ... -
Opções reais em projetos de investimentos: o caso de uma planta de liquefação de gás natural com flexibilidade de troca de mercado e de troca de produto
2012-05-29O objetivo deste trabalho é revisar os principais aspectos teóricos para a aplicação de Opções Reais em avaliação de projetos de investimento e analisar, sob esta metodologia, um caso real de projeto para investir na ... -
Extraindo as expectativas de mercado para a taxa de juros no Brasil usando opções sobre IDI
2009-06-01Este trabalho demonstra como podemos usar opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) para extrair a função densidade de probabilidade (FDP) para os próximos passos do Comitê de Política ... -
Taxa não inflacionária da capacidade utilizada: uma abordagem usando microdados brasileiros
2014-12-23A Non-Inflationary Rate of Capacity Utilisation (NIRCU) for the Brazilian Economy has been developed based on microdata from the Manufacturing Survey and the Producer Price Index (IPA-M) series, both provided by the Getulio ... -
Curva de Phillips novo keynesiana, custo marginal e expectativas de inflação no Brasil
2009-05-26A importância deste trabalho será analisar a dinâmica inflacionária brasileira de acordo com um modelo híbrido de curva de Phillips baseado nos estudos sobre a curva de Phillips 'Novo-Keynesiana'. Através deste estudo será ... -
Medindo a produtividade total dos fatores da indústria extrativa brasileira
2013-05-29The aim o f this study is to measure and analyze the productivity o f Brazilian mining industry as a whole and its subsectors. We first estimate multifactor productivity using the classic method proposed by Robert Solow ... -
A divergente trajetória de desenvolvimento da América Latina e da Ásia explicada pelas diferenças nas fontes de crescimento dos seus países no pós guerra
2012-12-24O objetivo deste trabalho é investigar, empiricamente, as diferenças na trajetória de desenvolvimento econômico no pós-guerra para os países da América Latina, vis-a-vis à amostra de referência comparativa – países asiáticos. ... -
A relação entre origem do controle acionário, valor e desempenho das empresas no Brasil
2013-05-28This study aims to identify if the origin of the controlling shareholder has influences on firm value and performance. The literature is very extensive but, although the theory can indicates factors that would impact firm ... -
Um estudo da inadimplência dos geradores no setor elétrico brasileiro à luz da teoria da regulação
2015-03-06Essa dissertação objetiva analisar, à luz da Teoria da Regulação, os principais problemas enfrentados pelo Setor Elétrico Brasileiro (SEB) quando ocorrem atrasos ou não entrega de novos empreendimentos de geração. Para tal ... -
Demanda por veículos novos no Brasil: uma análise robusta a quebras estruturais
2014-05-30The automotive sector is fairly representative in the national economy, which motivated this study on the demand for new vehicles in Brazil. The present work discusses an econometric model which allows the calculation of ... -
Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e de volatilidade estocástica (Local Scale Model - LSM)
2015-02-10O objetivo deste estudo é propor a implementação de um modelo estatístico para cálculo da volatilidade, não difundido na literatura brasileira, o modelo de escala local (LSM), apresentando suas vantagens e desvantagens em ... -
Um estudo sobre a capacidade de gestores de fundos multigestor adicionarem valor aos cotistas
2012-09-17With lhe increase of lhe number of assei managers and an even larger a number of investments alternatives in lhe Brazilian hedge fund industry, Fund of Hedge Funds became an alternative for investors planning to diversify ... -
Hedge accounting com derivativos exóticos e tributação
2011-05-31This research examined the application of the hedge accounting methodology for derivatives and its object o f protection. It was shown the fair v alue calculation, marketto-market value, hedge effectiveness test, documentation ... -
O efeito da diversificação no valor das empresas: um estudo do caso brasileiro
2009-06-01This thesis provides evidence on how negative correlated is diversification and enterprise value. This relation is observed for different measures o f diversification and holds even if we control the effect of other variables ... -
Efeitos preço e volume associados a mudanças no IBOVESPA e IBrX-50
2007-06-05Segundo Fama (1970), um mercado será dito eficiente na forma semiforte quando não for possível obter retornos anormais para qualquer ativo do mercado utilizando-se de informações públicas e acerca de seus retornos passados, ... -
Estilo, comovimento e previsibilidade de retorno: uma análise do mercado brasileiro entre 2000-2011
2013-01-29Wahal and Cruz (2009) published an essay adding to the literature on behavior fínance, unifying the concepts of momentum, comovement and style investing as tools for return predictability. They discovered that assets ...
