RSS 1.0FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial
O curso de Mestrado em Finanças e Economia Empresarial (MFEE) da EPGE proporciona formação sólida e aprofundada aplicando as mais modernas teorias de economia e finanças às atuais questões do mercado financeiro, organização empresarial, políticas econômicas e áreas afins.
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FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Finanças e Economia Empresarial
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A ausência de padronização das informações financeiras das empresas do IBOVESPA
2020-03-10A ausência de padronização das informações divulgadas pelas empresas a seus stakeholders, tanto as obrigatórias por leis e normativos quanto as informadas de maneira voluntária, é um assunto debatido há anos pelos estudiosos ... -
ETF Book-To-Market
2019-07-31Este trabalho propõe a criação de um novo ETF para o mercado de capitais brasileiro cuja estratégia baseia-se em investir em ações de empresas descontadas através do fator Book-to-Market. O resultado do backtest realizado ... -
Avaliação e propostas de melhorias para o setor de comercialização de energia
2020-07-03As transações/negociações na área de comercialização de energia elétrica no Brasil são baseadas em variáveis arriscadas, como por exemplo, o regime hidrológico e o preço de liquidação de diferenças (PLD). Os players desse ... -
Delimitação de mercados relevantes de planos de saúde e análise de concentração
2020-02-10Ao longo das duas últimas décadas o mercado de planos de saúde no Brasil enfrenta redução do número de operadoras, crescimento do número de beneficiários e diversas solicitações de atos de concentração horizontal e vertical ... -
Aplicação de metodologia de cálculo de tarifa de Entrada e Saída para transporte de gás natural na malha brasileira
2020-05-22A expectativa da entrada de operação de novos campos de gás no pré-sal voltou a reaquecer os debates quanto a estruturação de um novo mercado de gás brasileiro. Marcada historicamente por um monopólio exercido pela Petrobrás, ... -
Avaliação Financeira da CEDAE/RJ por Opções Reais e Comparação de Eficiência com a EAAB-E.S.P. (Empresa de Água e Saneamento de Bogotá-Colômbia)
2020-05-08Este trabalho tem como objetivo estimar o valor da CEDAE mediante a metodologia de opções reais, supondo que a flexibilidade de aquisição da empresa pelo investidor segue um comportamento semelhante a uma call financeira. ... -
O sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro
2019-12-27Nesta dissertação, se estuda como o Investor Sentiment afeta os retornos da bolsa de valores brasileira. É mostrado que ações de alta volatilidade (difíceis de arbitrar) são mais afetadas pelo Investor Sentiment, corroborando ... -
A Robust VaR model for potential stress scenarios
2019-12-18Este trabalho realiza um estudo empírico em 130 reuniões do Copom para investigar qual modelo tem a melhor performance na quantificação de risco para uma dada taxa de câmbio de acordo com um modelo paramétrico de Value-at-Risk ... -
Apreçamento em bundling e decisão dos consumidores: uma análise a partir de experimentos
2019A análise do comportamento do consumidor no contexto de escolhas entre pacotes de produtos é um tema já tratado pela teoria econômica neoclássica. No entanto, as implicações comportamentais decorrentes desta teoria nem ... -
Estudo comparativo entre empresas controladas por fundos de private equity e empresas controladas por sócios fundadores ou estratégicos
2019-07-02O objetivo desta dissertação é apresentar um estudo comparativo entre empresas de capital aberto cujos controladores são fundo de investimento em participações (Private Equity, doravante PE) e empresas controladas por ... -
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
2008-05-30A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ... -
Curva de Phillips brasileira: revisão empírica e análise de relevância da componente fiscal para explicar a inflação
2019-07-05Nesta dissertação, testo se componentes fiscais explicam a inflação no Brasil. Estimei três curvas de Phillips para o IPCA, com expectativa de inflação, persistência de inflação e indicador de atividade econômica. A ... -
Análise de risco de cauda em carteiras de ativos nacionais usando a teoria do valor extremo
2019-07-31O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade ... -
Prêmios salariais no setor público e desincentivos à corrupção: análise empírica
2019-07-29Este estudo procura avaliar se prêmios salariais pagos ao funcionalismo público visà-vis o setor privado são mecanismos eficazes de redução de incentivos à corrupção por parte dos agentes públicos. Primeiramente, foi ... -
EVA® e o valor de mercado na indústria de óleo e gás
2019-06-26O objetivo principal desta dissertação é verificar se a métrica EVA® é capaz medir o valor de mercado das empresas de óleo e gás. Adicionalmente, o estudo apresentação uma breve reflexão sobre os aspectos econômicos da ... -
Modelagem econométrica para forecasting do IFIX
2019Este trabalho buscou desenvolver um modelo econométrico capaz de estimar o comportamento futuro do IFIX. Para tanto foram utilizados 3 modelos, além da combinação entre eles. Por se tratar de previsão de um índice relativamente ... -
Impacto das regras de capital de risco: implementação do risco de mercado ao setor da saúde suplementar
2019-07-02Na mesma direção com o que foi proposto em Solvência II e Basiléia III, a Agência Nacional de Saúde Suplementar introduzirá até 2022 o capital regulatório para Risco de Mercado. Esse modelo regulatório proposto neste ... -
Por que as empresas emitem títulos conversíveis? Uma continuidade do racional de sequential finance
2019-06-29Como em Mayers (1998), verifico se o uso de convertible bonds é aderente à hipótese de sequential finance. Mayers os aponta como instrumentos buscados por empresas cujos gestores verificam oportunidades de investimento que ... -
O papel do BNDES no financiamento de micro e pequenas empresas e os impactos de sua política de crédito no período de 2007 a 2016 em estabelecimentos formais do setor de serviço
2019-08-13Esta dissertação realiza uma avaliação do impacto da concessão de financiamentos do BNDES no número de empregados em empresas de porte micro ou pequena, no período de 2007 a 2016, em estabelecimentos formais no setor de ... -
Coexistência de momentum e reversão à média: aplicação em portfólio composto por setores da economia norte-americana
2019-07-31O estudo do efeito de vieses do comportamento humano no preço de ativos é objeto central de estudo do campo das Finanças Comportamentais. A aparente dicotomia entre os dois principais efeitos descritos pela academia, ...
