Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Issue Date
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Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa
2005The Value at Risk (VAR) approach in this work is performed based on the analysis of the yield curve using Principal Component Analysis (PCA). With this methodology, the movements of the yield curve can be decomposed in a ... -
Os fatores determinantes do boom no mercado imobiliário nos EUA nos anos 2000
2006Esta dissertação visa identificar o papel dos fundamentos econômicos e demográficos na determinação do boom imobiliário dos EUA nos anos 2000. Afinal, qual seria o equilíbrio do mercado? Qual seria uma estimativa do ajuste ... -
Administração ativa de portfólio de crédito: uma revisão dos principais conceitos para uma implementação efetiva em bancos comerciais
2006This work is about the main issues of active credit portfolio management in commercial banks, which are abandoning the more traditional approach of credit management in favor of this new one. First, the paper presents a ... -
Aspectos a serem considerados na alocação de ativos para investidores de longo prazo
2006-01-11O trabalho ora apresentado busca abordar os principais aspectos envolvidos na escolha de carteira de ativos para investidores de longo prazo. Tais aspectos, selecionados com base em instrumental teórico, são ilustrados por ... -
Análise do setor da agências de internet no Brasil: uma aplicação de simulação dinâmica de sistemas
2006-01-16Esta dissertação tem por objetivo analisar a participação de mercado dos diferentes grupos estratégicos que compõem o setor de agências de internet no Brasil, bem como as mudanças decorrentes de alterações nas variáveis ... -
Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados: uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro
2006-01-18As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo 'Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation' de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, ... -
Determinantes de esquemas de pagamentos em contratos de franquia
2006-01-20Esta dissertação pretende verificar os determinantes de esquemas de pagamentos em franquias. Muito se tem escrito sobre teoria dos contratos e poucos resultados empíricos foram conseguidos (LAFONTAINE, 1992). Quando se ... -
Pairs trading: aplicação no mercado acionário brasileiro
2006-02-01Esta dissertação estuda a aplicação da estratégia Pairs Trading no mercado acionário brasileiro. Envolve basicamente a identificação de pares de ações que tenham movimentos de preço semelhantes e posteriormente a operação ... -
Investimentos privados e os gastos públicos no Brasil
2006-02-03Os investimentos são unanimemente considerados pelos economistas como o coração da economia. Entre as diversas variáveis que afetam os investimentos privados as mais estudadas são as formas de financiamento do déficit ... -
O setor de eletrodomésticos de linha branca: um diagnóstico e a relação varejo-indústria
2006-02-03O tema central desta dissertaÁ„o È avaliar como se d· a relaÁ„o entre o varejo e a ind˙stria no setor de eletrodomÈsticos da linha branca no Brasil. Muitos s„o os trabalhos que abordam este tipo de relaÁ„o. Entretanto, na ... -
Evolução dos investimentos no Brasil: uma análise econométrica: por que não houve recuperação das taxas de investimentos no país após a estabilização da inflação em 1994?
2006-02-06Empirical studies on the determinants of private investments in development countries, including several studies in Brazil, have shown that there is a negative impact of high inflation on private investments. However, the ... -
Análise dos comportamentos de curto prazo e longo prazo dos mercados acionários latino-americanos: um estudo baseado em correlações, análise de componentes principais e cointegração
2006-02-14Neste trabalho, através de estudos das correlações, análise de componentes principais e cointegração, é discutida a relação dos comportamentos de curto e longo prazos de índices de mercado de ações representativos de 7 ... -
O comportamento do investidor brasileiro na alocação de ativos
2006-02-15O objetivo deste trabalho é analisar a alocação de investimentos no mercado acionário brasileiro, utilizando a teoria do prospecto de Tversky e Kahneman (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope (Myopic Loss Aversion) ... -
O efeito de disposição: um estudo empírico no Brasil
2006-02-17We study the behavior of a large number of investors, including individuals, corporations and institutions, in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) by analyzing a history of transactions from 2001 to 2004. Our objective ... -
Corrupção, instituições e desenvolvimento: a corrupção tem impacto sobre o desempenho econômico?
2006-02-17Será utilizada neste estudo uma visão institucionalista do processo econômico, calcada basicamente no chamado 'novo institucionalismo'. Iremos relacionar a corrupção, instituições e capital humano e analisar a relação entre ... -
Governança corporativa em firmas sem fins lucrativos
2006-02-17O trabalho ora apresentado busca elaborar um roteiro analítico para a estruturação de um modelo de governança corporativa particularmente em firmas sem fins lucrativos. Tal roteiro, elaborado com base em instrumental ... -
A formação da expectativa inflacionária no regime monetário de metas de inflação e a credibilidade do Banco Central do Brasil
2006-02-23A monografia tem como objetivo analisar e tentar mensurar a Credibilidade do Banco Central do Brasil através da formação das expectativas inflacionárias dos agentes no regime monetário de metas de inflação. A credibilidade ... -
Dominância fiscal e suas implicações sobre a política monetária no Brasil: uma análise do período 1999 - 2005
2006-05-04The degree of freedom of monetary policy is an extremely relevant issue in a country with a floating exchange rate regime that adopts an inflation-targeting framework. If the country’s monetary authority does not have ... -
Aspectos concorrenciais no mercado de leite fluido: um teste empírico no município de São Paulo
2006-09-05The main purpose of this work is to characterize competition in the fluid milk market (long-shelf and pasteurized milk) in São Paulo considering evidences from retail price movements and market margins. It was applied the ... -
Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
2006-11-08Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal ...
