RSS 1.0FGV EESP - MPE: Dissertações, Mestrado Profissional em Economia
Dissertações apresentadas e aprovadas do curso de Mestrado Profissional em Economia da Escola de Economia de São Paulo.
FGV EESP - MPE: Dissertações, Mestrado Profissional em Economia
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Relação rentabilidade-liquidez no mercado brasileiro em tempos de crises financeiras: um comparativo do impacto econômico em crises globais e locais
2023-01O presente estudo tem por objetivo fornecer uma visão comparativa dos impactos que as três crises financeiras ocorridas nos últimos 20 anos tiveram na saúde econômico-financeira das empresas listadas na bolsa brasileira. ... -
Otimização de portfólio em duas etapas: os efeitos da pré-otimização setorial sobre portfólios de variância mínima e de paridade de risco
2023-01Portfólios otimizados com elevada quantidade de ativos dependem de matrizes de covariância de grandes dimensões. Tais casos exigem cuidado extra quanto à consistência do estimador da matriz quando o número de covariâncias ... -
Análise de um modelo de balanço de portfólio para a taxa de câmbio
2022-12A presente dissertação faz a aplicação de um modelo de balanço de portfólio modificado para o caso da taxa de câmbio nominal brasileira em relação ao dólar americano e compara a estrutura do modelo e eficácia de previsões ... -
Using directed networks to characterize market inflation expectations in Brazil
2022Com o surgimento do regime de metas de inflação, muitos autores passaram a estudar como os profissionais de mercado projetam inflação no Brasil. No entanto, embora esta seja uma literatura vasta, são poucos os estudos que ... -
ETFs dominados: um estudo de caso no Brasil
2022-12-19Existem ETFs dominados no Brasil? O presente trabalho busca responder esta pergunta ao analisar o mercado de ETFs de renda variável no Brasil desde 2012, na qual identificou-se diversos fundos com retorno correlacionados ... -
Dividend yield como fator de alocação em ações no mercado brasileiro
2022-12-19Este trabalho busca avaliar a atratividade de uma estratégia de investimento em ações baseada no nível de dividend yield como fator de seleção. Avaliamos os benefícios da alocação em ações com elevados dividend yields, ... -
Tamanho, valor, momentum e qualidade: animais mitológicos ou empiricamente capturáveis pelos investidores no Brasil?
2023Este estudo avalia o comportamento de carteiras no mercado acionário brasileiro elaboradas com diferentes métricas de qualidade, momentum, tamanho e valor, com díspares filtros de liquidez, ponderação e regras de balanceamento, ... -
Modelagem da PD forward looking: uma análise de impacto dos fatores macroeconômicos na inadimplência bancária nacional
2022-09O novo modelo de perdas esperadas de crédito definido pela norma internacional IFRS 9 tem como objetivo que os bancos refinam suas estimativas de cálculo de provisão considerando tanto as perdas já incorridas quanto aquelas ... -
Fundos de Fundos (FoFs) e fundos multimercados no Brasil: comparação entre estratégias multimercado e aspectos da escolha do investidor
2022-12-01O objetivo deste trabalho é avaliar a performance ajustada pelo risco de fundos de fundos multimercado versus fundos multimercados no Brasil. Para avaliar a performance ajustada pelo risco dos fundos, foram utilizados os ... -
Fatores demográficos e taxa de fecundidade: seus impactos sobre a criminalidade no Estado de São Paulo
2022-12O estudo tem como objetivo demonstrar o efeito da fecundidade, descrito pela taxa de fecundidade geral no período de 1985 a 2010, sobre a taxa de homicídios e de roubos por 100 mil habitantes entre os anos de 2010 a 2018 ... -
Canal do crédito da política monetária: uma análise dos impactos de diferentes modalidades de crédito na economia brasileira
2022-12-05Este estudo busca aprofundar a compreensão sobre o canal de crédito da política monetária na economia brasileira avaliando se diferentes modalidades de crédito, como créditos com recursos livres ou direcionados e outras ... -
Novas estimativas das elasticidades Armington para o setor de aço brasileiro
2022-11-29Este trabalho apresenta estimativas das elasticidades de substituição Armington no nível micro (entre produtos importados de diferentes países) e macro (entre produtos domésticos e importados) para o comércio internacional ... -
Alocação de ativos comandada pela razão entre ativos e passivos
2022O objetivo deste trabalho é fazer um estudo de allocation para otimização de carteiras previdenciárias baseado no modelo de Sharpe e Tint (1990), que considera o peso dos passivos na otimização do portfólio com a aplicação ... -
A burocracia e o setor produtivo : uma investigação da relação para o Brasil no período de 2012 a 2018
2022-11-28No presente trabalho, pretende-se estudar como o tamanho da burocracia estatal está associada ao setor produtivo no Brasil. Para atingir esse objetivo, faz-se uso de importantes teóricos, como Bresser-Pereira (2007), Boll ... -
Exchange traded funds no Brasil versus Brazilian depositary receipts de exchange traded funds no exterior
2022-10-24Dentre as diversas estratégias de diversificação, que incluem montar uma carteira com variados ativos, como ações, renda fixa, commodities, criptomoedas, dentre outros, podendo ser domésticos ou estrangeiros, constituindo ... -
Estratégias de trading para juros soberanos reais e nominais brasileiros utilizando o modelo HJM
2022O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia de uma estratégia de trading para taxa de juros reais e nominais soberanas brasileiras, com base em simulações de trajetórias da estrutura a termo de tais taxas, obtidas pela ... -
Alocação dinâmica em fatores e controle de risco aplicado às ações que compuseram o IBOVESPA no período de 2001 a 2021
2022-10-25O presente trabalho utiliza o modelo de alocação em fatores de Fama-French aplicado aos ativos que compuseram o índice Bovespa entre os anos de 2000 a 2021 para construir carteiras teóricas que representassem os fatores ... -
Aplicação de modelo HJM multifatorial para precificação de derivativos de energia no mercado brasileiro
2022O comércio livre de energia elétrica é relativamente novo no Brasil, e a literatura disponível sobre apreçamento de derivativos de energia no mercado local é pequena. Com intuito de expandir este conhecimento, este trabalho ... -
Study on the short-term impact of sanitation investments on income and education in Brazilian municipalities
2022-11-23Este estudo quantifica o impacto do investimento em saneamento na renda municipal e nos níveis de educação em nível nacional, transcendendo seu efeito estudado com maior predominância sobre os índices sanitários. Como ... -
Construção de um índice de condições financeiras para a economia brasileira entre 2010 e 2021
2022-10-14A crise norte-americana de 2008 reforçou a magnitude da influência que as condições financeiras exercem sobre as economias globais. Desde então, novas abordagens para monitorá-las têm sido desenvolvidas. Este trabalho tem ...
