FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia

A reação dos preços das ações de empresas com maior exposição ao comércio internacional no início da crise causada pela COVID-19

Santos, Danilo Cesar Renaux dos
2021-12

A pandemia do COVID-19 trouxe inúmeros desafios à humanidade, bem como desenvolvimento acelerado, inovação e possibilidades de bases de estudos para diversas áreas. Esse estudo se propõe a analisar como determinadas variáveis ...

Avaliação de regras de política monetária no Brasil: uma abordagem por modelo DSGE

Armiliato, Renan Martins
2021

Este trabalho pretende avaliar alguns pontos relacionados à política monetária brasileira em um período após a implantação do regime de metas de inflação. De forma mais detalhada, a proposta é responder basicamente a 3 ...

Impacto da mudança na regulamentação trabalhista no mercado de trabalho doméstico

Silva, Thiago Knopf
2021

Este estudo visa analisar o impacto da implementação da Proposta de Emenda da Constituição 66 de 2012 (sancionada em 2013) sobre os salários, a formalização e a jornada de trabalho dos profissionais domésticos. Através da ...

Aplicação de machine learning na pré-seleção de ativos para portfólios de investimento

Abreu, André Fidelis Figueiredo de
2021

Este trabalho buscou avaliar o impacto de técnicas de Machine Learning junto a estratégias de momento na pré-seleção de ativos financeiros para portfólios de investimentos no mercado brasileiro. Foram utilizados modelos ...

A relação das políticas monetária e fiscal no Brasil: uma abordagem empírica

Costa, Marcos Muzzette da
2021-11-30

Este trabalho conduz simulações para verificar se o Brasil se encontrava em dominância fiscal no período compreendido entre 2016 e 2020. O trabalho segue o referencial teórico da literatura com as modificações de variáveis ...

Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados

Diógenes, Ricardo Almeida
2021-11-29

Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ...

Finding the option-implied country risk of Brazil

Xavier, Ivan Savioli
2021

The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in ...

Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?

Pereira, Daniel Cordeiro
2021-11-30

The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ...

Volatilidade no mercado de ações ajuda a prever a atividade econômica? Uma comparação entre processos lineares e não lineares para Brasil e Estados Unidos

Kajiya, Daniel Yuzo Shimada
2021-11-16

The dissertation aims to explore the stock market volatility as a potential source of relevant information when modelling and forecasting the industrial production series for Brazil and the United States. Furthermore, the ...

Reação de mercado à concessão de patentes: um estudo de evento da indústria química

Almeida, Erick Sousa de
2021-11

This work analyze if the granting of a patent of chemical industries affect the stock price under the null hypothesis the event doesn’t cause significant average abnormal returns and accumulated since the complexity to ...

Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade

Ito, Fabio Yoshikazu
2021-12

The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...

Expansão do setor sucroenergético no estado de São Paulo e seu impacto em indicadores socioeconômicos

Luz, Yuri Nunes Silva
2021

A source of food and bioenergy, sugarcane has a strong relevance for the economy of several countries in the tropics and subtropics. In Brazil, the country's history is marked by the influence of sugarcane cultivation, and ...

Aplicação do modelo Epstein-Wilmot ao mercado brasileiro

Silva, Gustavo Gonçalves Rodrigues da
2021

This dissertation focuses on the Epstein-Wilmott model, which is considered an uncertain interest rate model. Differently from the others interest rate models studied in the literature so far, this one has a non-probabilistic ...

Simulações probabilísticas para identificação de oportunidades de investimento no mercado acionário

Sena, Victor Hugo de
2021-10-26

This work studies a technique that uses probabilistic simulations in conjunction with an autoregressive moving average model (ARMA) to determine whether investing in a given stock is attractive to the investor (surpasses ...

Rentabilidade do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários: uma análise da correlação com os mercados de ações e a taxa de juros

Leite, Carlos Henrique Lopes
2021-10-21

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento das rentabilidades dos fundos imobiliários diante das rentabilidades dos ativos tradicionais do mercado brasileiro. Os resultados encontrados sugerem que o retorno do ...