Modelo estocástico da dinâmica de um livro de ordens
Data
2017-11Metadados
Mostrar registro completoResumo
No trabalho é apresentado um modelo estocástico em tempo contínuo da dinâmica de um livro de ordens. O modelo pode ser estimado facilmente, pois utiliza apenas dados históricos, e podem ser calculadas algumas probabilidades condicionais úteis. O trabalho mostra como os parâmetros do modelo podem ser estimados e estima para os dados de PETR4 da Bolsa de Valores de São Paulo. Também é apresentado o conceito de transformada de Laplace e como as probabilidades podem ser calculadas.
