Listagem FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças por Orientador "Bonomo, Marco Antônio Cesar"
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Aggregate uncertainty, disappointment aversion and the business cycle
2013-06-17We investigate the eff ect of aggregate uncertainty shocks on real variables. More speci fically, we introduce a shock in the volatility of productivity in an RBC model with long-run volatility risk and preferences that ... -
Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
2004-12-20A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque ... -
Uma análise da estratégia long-short e a neutralidade dos fundos long-short brasileiros em relação ao Ibovespa
2007-05-30O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o ... -
Análise de fundo de fundos: um estudo para o caso brasileiro
2006Este trabalho avalia o desempenho dos fundos de fundos (FICs) no mercado brasileiro, com foco nos fundos de hedge funds. Foram construídos FICs hipotéticos utilizando estratégias duas estratégias: investir nos fundos que ... -
Análise do impacto das ofertas públicas iniciais sobre as empresas brasileiras: utilizando indicadores contábeis calculados a partir de evidências empíricas no Brasil
2009-07The economic estabilization that Brazil has achieved in the last years, and the increase of brazilians firms' corporate govemance levei made the brazilian's stock market an option for foreign investors. The economic's ... -
Análise do papel da política macroprudencial e sua inserção em um modelo DSGE
2012-05-31Este estudo tem dois objetivos principais. O primeiro, discutir o propósito da popularização das políticas macroprudenciais no pós-crise – que surgiram como uma das soluções para a complexa relação entre estabilidade de ... -
Análise técnica: sorte ou realidade?
2002-06-24Este trabalho busca testar a validade da hipótese de eficiência dos mercados no mercado futuro do índice lbovespa através do uso das chamadas estratégias de análise técnica. São utilizados testes de habilidade preditiva ... -
Aplicando estratégias simultâneas de momento e valor no mercado brasileiro
2009-11The theory of Behavioral Finance emerges as a new approach to the financial market, arguing that some events are better explained if the restrictions of investor’s rationality are relaxed. Concepts of psychology and limits ... -
Aquisição de empresas na bolsa de valores: uma análise das empresas brasileiras
2006Os processos de aquisições de empresas constituem uma maneira rápida de uma firma crescer, entrar em mercados, defender-se de aquisições indesejadas, aproveitar oportunidades de investimento ou até mesmo de alguns participantes ... -
Avaliando questionários de risco e o comportamento do investidor sobre a ótica de behavioral finance
2005-08Financial risk tolerance is assumed to be a fundamental issue underlying a number of financial decisions. For this reason, researchers have long been interested in understanding the relationship between personal financial ... -
Aversão à perda, assimetria nos co-movimentos de mercado e viés doméstico: caso Japão e Reino Unido
2011Analogamente à Amonlirdviman e Carvalho (2009), que calibrou o modelo de Aversão à Perda Míope de Benartzi and Thaler (1995) para o caso dos Estados Unidos, esta dissertação analisa o problema de alocação de portfolio de ... -
The behavior of temporary sales in a macroeconomic context
2009-10-21We investigate temporary sales using a very detailed data set for 13 years of retail prices in the Brazilian economy, with price quotes collected every 10-days. We find strong evidence of co-movement between frequency and ... -
Calibrando e simulando o modelo do 'acelerador financeiro' para a economia brasileira,
2005-06-09O objetivo deste trabalho é analisar o impacto de imperfeições no mercado de crédito sobre a transmissão da política monetária no Brasil. Para tanto, utilizou-se o modelo de Bernanke, Gertler e Gilchrist (1999), no qual o ... -
O canal de empréstimos bancários no Brasil: uma evidência microeconômica
2002-05-27The aim of this thesis is to investigate the existence and relevance of the bank-lending channel in Brazil. For that purpose we use balance-sheet data of Brazilian financial institutions, and adopt a methodology based in ... -
Características e determinantes da primeira emissão de debêntures
2008-05-30Debt financing decisions have impact in capital structure by altering the leverage, ownership structure and maturity of debt. Most popular theories about composition of debt predicts negative reaction of stocks when a firm ... -
Composicao da divida publica brasileira e a crise de 2002: uma analise contrafactual de estrategias alternativas
2007O objetivo deste trabalho é fazer uma decomposição da dinâmica da dívida e verificar quais foram os fatores que mais contribuíram para o crescimento da relação da Dívida/PIB no início dessa década. Primeiramente foi feita ... -
Curva de Phillips novo keynesiana, custo marginal e expectativas de inflação no Brasil
2009-05-26A importância deste trabalho será analisar a dinâmica inflacionária brasileira de acordo com um modelo híbrido de curva de Phillips baseado nos estudos sobre a curva de Phillips 'Novo-Keynesiana'. Através deste estudo será ... -
Custos de ajustamento e a dinâmica da estrutura de capital em empresas brasileiras
2009-05-26Several studies in Corporate Finance consider adjustment costs of companies’ capital structure irrelevant in its form and magnitude. This paper empirically examined adjustment costs influence on dynamic rebalancing behavior ... -
Detectando não linearidades nos retornos dos fundos multimercados
2007-05The recent literature shows that an array of strategies used by hedge funds generates non-linear returns. Following the methodology proposed in Agarwal and Naik (2004), this article shows a number of Brazilian hedge funds ... -
Determinantes do nível de liquidez das firmas brasileiras
2005-08-05Foram examinadas as determinantes do nível de liquidez das firmas brasileiras, em um estudo de dados em painel com 295 firmas de capital aberto no período entre 1994 e 2004. Neste estudo, a liquidez foi definida como o ...
