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    Almeida, Renan Rabelo Holtz de (1)Diniz, André Sander (1)Fernandes, Renato José Rodrigues (1)Iazdi, Oz Solon Chovghi (1)Leite, João Pedro Rudge (1)Lima, Lucas Tumkus de (1)Magalhães, Paula Karine Ribas (1)
Advisor
    Guimarães, Bernardo de Vasconcellos (5)Araujo, Luis Fernando Oliveira de (1)Guimaraes, Bernardo (1)Martins-da-Rocha, Victor Filipe (1)
Subject
    Dívida externa (7)
    Dívida pública (3)Fundo Monetário Internacional (2)Macroeconomia (2)Mercado financeiro (2)Risco (Economia) (2)Dívida Pública (1)Equilíbrio econômico (1)Finanças internacionais (1)Informação assimétrica (1)... View More
Knowledge Area
    Economia (7)
FGV Units
    Escolas (7)... View More
Date Issued
    2020 (1)2019 (2)2017 (1)2014 (1)2013 (2)
Document type
    Dissertation (7)
Keyword
    Dívida soberana (6)Sovereign debt (6)Default risk (2)Risco de default (2)Sovereign default (2)Assimetria de informação (1)Condicionalidades do FMI (1)Contingent claim (1)Contratos de seguro (1)Custos de calote (1)... View More

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Does rollover risk matter in quantitative sovereign default models? 

Lima, Lucas Tumkus de (2020-03-12)
Em teoria, falhas de coordenação entre agentes podem levar países a não repagarem dívidas soberanas outrora contraídas. A presente dissertação busca compreender se este mecanismo é de fato importante para determinação do ...
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Information asymmetry and debt sustainability 

Leite, João Pedro Rudge (2019-04-24)
Bulow and Rogoff (1989) proved that, in a competitive financial market, the threat of credit exclusion alone cannot sustain repayment of sovereign debt, as the defaulting government can still enter cash-in-advance insurance ...
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Sovereign debt and default: does it matter who they think you are? 

Almeida, Renan Rabelo Holtz de (2019-02-15)
Embora sanções sejam relevantes para explicar decisões de default e variáveis econômicas relacionadas, reputação também importa nesse contexto. Nesse trabalho nós propomos uma extensão do modelo quantitativo de default ...
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IMF Seniority as a compromise for affordable debt 

Magalhães, Paula Karine Ribas (2017-05-11)
Este artigo trata do papel do Fundo Monetário Internacional como um agente sênior, fato observado empiricamente. Um agente soberano sujeito a um choque estocástico deve tomar emprestado para suavizar seu consumo. O mercado ...
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Financial disruption as a cost of sovereign default 

Diniz, André Sander (2014-01-24)
Este trabalho analisa de forma quantitativa os custos para a economia de um default soberano, num modelo onde bancos comprados em d´ıvida tˆem um papel central na intermedia¸c˜ao financeira para os investimentos do setor ...
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Um modelo sobre as condicionalidades do FMI: ex-ante ou ex-post? 

Iazdi, Oz Solon Chovghi (2013-05-17)
As linhas de crédito concedidas pelo FMI em casos de crises de liquidez diferem quanto às condições impostas aos credores. Em alguns casos, os recursos são emprestados sem a imposição de condições a serem cumpridas pelo ...
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Rigidez de política fiscal e default na dívida soberana 

Fernandes, Renato José Rodrigues (2013-04-09)
Este trabalho tem como objetivo investigar as implicações quantitativas do modelo de rigidez de política fiscal desenvolvido por Gonçalves e Guimaraes (2012) e responder se ele é capaz de gerar mais defaults em equilíbrio ...

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