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    • Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil 

      Wink Junior, Marcos Vinício; Pereira, Pedro L. Valls
      2012-09-12
      Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...