O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais leading indicators que apontam tanto a ocorrência de uma crise no Brasil, definida como um evento binário, quanto a magnitude de um episódio de recessão. Para a solução ...

O fenômeno da exclusão financeira é composto por processos e práticas que impedem que indivíduos tenham acesso ao sistema financeiro. O próprio funcionamento do sistema tem forte tendência aprofundamento da discriminação ...

O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de ...

Este trabalho estuda o impacto de alinhamento político em transferências intergovernamentais destinadas ao Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS). Foram analisadas tanto transferências fundo a fundo quanto transferências ...

Ao analisar ações a característica mais saliente observada é o fato de serem vencedoras ou perdedoras diárias, estas ações recebem destaque em sites e programas de TV ocasionando picos de atenção. Influenciando no comportamento ...

O objetivo deste trabalho foi o de analisar os determinantes da taxa de remuneração das debêntures no mercado brasileiro com ênfase no impacto das garantias. As garantias são inseridas nas emissões de debêntures como uma ...

Pesquisas sobre processos de catching-up, leapfrogging e armadilha da renda média destacam a necessidade de as economias em desenvolvimento transformarem seus sistemas produtivos, por meio da transição de ênfase na oferta ...

On the first chapter of this thesis we provide an axiomatization of Second Order Expected Utility model (SOEU) that does not restrict the decision maker’s attitude towards subjective uncertainty moreover, the subjective ...

Este estudo analisa se o Banco Central do Brasil responde a movimentos da taxa de câmbio ao estabelecer sua regra de política monetária. Baseado em LUBIK & SCHORFHEIDE (2007), é utilizado um modelo dinâmico de equilíbrio ...

The present work proposes an application of a non-parametric methodology to extract the risk-neutral probability density function (RND) to USD/BRL options. This methodology consists in complementing the RND extracted from ...