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Fundos de investimentos de previdência aberta do mercado brasileiro geram retorno extraordinário?
(2019-08-16)
O presente trabalho tem como objetivo analisar os fundos de investimentos de previdência aberta do mercado brasileiro. Particularmente, busca testar se os gestores dos fundos de investimentos são capazes de gerar retornos ...
Estudo do nível da taxa neutra de juros do Brasil estimado por Regra de Taylor com dados em painel de países emergentes entre 1995-2018
(2019-08-16)
Este trabalho estima a taxa neutra de juros de um conjunto de 26 países emergentes para períodos entre 1995-2018. Um dos objetivos é verificar quão elevada é a taxa de juros do Brasil frente a outras economias emergentes. ...
Fundos de previdência multimercados e habilidade de market timing
(2019-08-16)
Este artigo tem como objetivo identificar a existência de Habilidade de Market-Timinig (HMT) dos gestores de fundos de previdência multimercados brasileiro, além de investigar os possíveis determinantes da HMT, com base ...
Modelos robustos de previsão de inflação
(2019-08-16)
Esse estudo tem como objetivo avaliar diferentes modelos para a previsão do índice de inflação nacional (IPCA) empregando modelos de seleção automática de variáveis e diferentes grupos de variáveis com as informações ...
Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros
(2019-08-14)
A análise de estilo baseada em retornos proposta por Sharpe (1992) busca explicar a composição de fundos de investimentos a partir de um modelo de fatores. Baseado na publicação de Simonian e Wu (2019), neste trabalho ...
Desenvolvimento do sistema financeiro, crescimento e desigualdade: uma análise para países emergentes
(2019-08-14)
É esperado que, dadas as características de canalizador de recursos e fomentador de investimentos para as atividades mais produtivas, um sistema financeiro bem desenvolvido possa incentivar o crescimento, gerando impacto ...
Um estudo comparativo estrutural entre fundos de investimentos de impacto no mercado brasileiro e em mercados desenvolvidos: alternativas para o crescimento do setor no Brasil
(2019-08-14)
Este trabalho visa comparar as características estruturais dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, especialmente no que se refere a Governança, Transparência ...
Estudo do impacto da qualidade empresarial na criação de valor para o acionista através de um modelo de quatro fatores
(2019-08-14)
Essa dissertação se propõe a avaliar a relação risco retorno de ações brasileiras através da ampliação do tradicional modelo de três fatores de Fama e French (1993) pelo fator qualidade. Com esse modelo de quatro fatores ...
Análise do posicionamento dos gestores de fundos multimercado brasileiros
(2019-08-14)
Esse estudo aplica o modelo de analise de estilo baseado em retorno a um grupo de fundos de investimentos brasileiros classificados como Multimercados Macro. O objetivo é ilustrar quanto determinados fatores contribuíram ...
Innovative approach for the equity trading desk management process with the black-litterman model and the robust optimization
(2019-08-14)
Exponential growth of the complexity in the financial market requires more and more the use of computational quantitative approach in any products or services that investment banks offer, not only in the portfolio management. ...
