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Uma aplicação de redes neurais recorrentes do tipo LSTM à previsão dos preços de curto prazo do mercado de energia elétrica brasileiro
(2019-08-20)
A formação dos preços de energia elétrica no mercado de curto prazo brasileiro é obtida através de modelos computacionais, não necessariamente pelas relações de oferta e demanda. Este fator, somado à própria dinâmica dos ...
Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM
(2019-08-20)
O objetivo deste trabalho é explorar um método diferente para definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar fechada no Brasil, comparando com os limites definidos pela ...
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
(2019-08-19)
Com o objetivo de analisar uma estratégia de alocação de ativos capaz de garantir a cobertura do passivo requerido por uma seguradora que atua no ramo de automóvel, o presente trabalho se utiliza do modelo de otimização ...
Ensaios sobre eficiência informacional: o bitcoin e o mercado da arte
(2019-08-19)
O presente trabalho analisa os mercados da Arte e do Bitcoin de maneira quantitativa e qualitativa, cujo objetivo é encontrar aproximações e eventuais distanciamentos entre ambos os mercados, utilizando como ferramental ...
Impacto da verticalização das operadoras de saúde no Brasil: uma análise do retorno dos ativos do setor
(2019-08-19)
O mercado de operadoras de saúde no Brasil tem sido marcado, com maior intensidade na última década, pelo aumento acima da inflação nos custos com assistência médica, causando impacto direto no desempenho econômico-financeiro ...
A dinâmica da economia brasileira em um modelo DSGE com bancos e empreendedores
(2019-08-16)
Este trabalho busca contribuir para uma melhor compreensão de como fricções financeiras e choques financeiros influenciam no surgimento de novas de empresas e, consequentemente, na dinâmica da economia brasileira. Os ...
O value for money na avaliação da opção de parceria público-privada no setor de energia do Piauí: um estudo de caso
(2019-08-16)
Este trabalho analisou a eficácia de utilização da metodologia VfM na decisão de adotar ou não a alternativa de PPP para o ente público (construção e operação de miniusinas fotovoltaicas para suprir demanda de energia ...
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
(2019-08-16)
Este trabalho foca na implementação do algoritmo de Filtro de Kalman discreto e linear - modelo de espaço de estados - cujo processo de estimação recursivo baseia-se na incorporação das curvas empíricas de volatilidade ...
Análise de impacto de variáveis macroeconômicas na taxa de provisionamento de bancos médios
(2019-08-16)
A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é uma rubrica de suma importância para a lucratividade dos bancos. A origem dessa despesa é a carteira de crédito que está diretamente ligada à qualidade da carteira ...
Adoção de regras fiscais: avaliação da composição do gasto público governamental e seu impacto no crescimento econômico
(2019-08-16)
A literatura acerca do papel que as regras fiscais (doravante RF’s) podem exercer na dinâmica do gasto público vem ganhando destaque em meio a episódios contemporâneos de desregramento nas contas públicas de diversos países ...
