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Impactos das metas do Acordo de Paris sobre a economia brasileira: uma abordagem de equilíbrio geral computável
(2019-08-26)
As mudanças climáticas são uma realidade no mundo de hoje e o aumento das emissões dos gases do efeito estufa (GEEs) são considerados pelos órgãos científicos e organizações mundiais como principal causa desta mudança. O ...
Expoente de Hurst e sua eficácia em estratégias de pairs trading intradiário no mercado brasileiro
(2019-08-26)
Este trabalho possui o objetivo de verificar se o expoente de Hurst é uma medida eficaz para selecionar pares de ativos do mercado acionário brasileiro que apresentem resultados financeiros líquidos positivos quando ...
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
(2019-08-22)
Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ...
Previsão de tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo utilizando o Random Forest
(2019-08-22)
Este trabalho tem como objetivo prever a tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo, utilizando o algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado Random Forest. Para executar esta tarefa, recorre-se ao ...
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
(2019-08-22)
O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ...
Fundamentos macroeconômicos do credit default swaps nos mercados emergentes
(2019-08-22)
O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir ...
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
(2019-08-21)
O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ...
Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown
(2019-08-21)
O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno e lucro possíveis, correndo o menor risco. Por outro lado, os gestores de risco têm como responsabilidade o monitoramento dos riscos a fim de impedir que se ...
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
(2019-08-21)
O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os ...
Comparando métodos para previsão de lucro de empresas de consumo listadas na Bolsa de Valores B3
(2019-08-20)
O lucro é uma das mensurações mais importantes na análise das empresas. Entretanto, prever o lucro torna-se difícil, uma vez que as empresas podem mudar sua linha de negócio, fundir ou adquirir outras empresas. As empresas ...
