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    Akamine, André Mitsuo (1)Amaia Júnior, Laércio Ferreira (1)Andrade, Rafael de Godoy Oliveira (1)Antonini, Vinícius do Amaral (1)Araujo, Lucas Machado Braga de (1)Benabou, Daniel (1)Bessa, Adriana Bezerra (1)Bodra, Roberto Andreotti (1)Bovo, Vitor Juliano (1)Brito, Sheyla Cristina dos Santos (1)... View More
Advisor
    Pinto, Afonso de Campos (84)
    Marques, Alessandro Martim (2)Maiali, André Cury (1)Matsumoto, Élia Yathie (1)
Subject
    Mercado financeiro (14)Redes neurais (Computação) (12)Derivativos (Finanças) (10)Investimentos - Análise (10)Taxas de juros (10)Análise de componentes principais (9)Investimentos - Administração (9)Mercado de opções (8)Mercado financeiro - Brasil (8)Modelos matemáticos (8)... View More
Knowledge Area
    Administração de empresas (1)Economia (82)Finanças (1)
FGV Units
    Escolas (84)... View More
Date Issued
    2020 - 2021 (11)2010 - 2019 (59)2007 - 2009 (14)
Document type
    Dissertation (83)Thesis (1)
Keyword
    Finanças (10)Análise de componentes principais (6)Monte Carlo (6)Redes neurais (6)Implied volatility (5)Principal component analysis (5)Volatilidade implícita (5)Alocação de ativos (4)Derivativos de taxas de juros (4)Interest rate derivatives (4)... View More

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Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade 

Ito, Fabio Yoshikazu (2021-12)
The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...
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Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos? 

Pereira, Daniel Cordeiro (2021-11-30)
The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ...
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Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados 

Diógenes, Ricardo Almeida (2021-11-29)
Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ...
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Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case 

Mendonça, Luisa Passebon (2021-09-21)
O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ...
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Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model 

Robinson, Kristopher Krishnamurti Homem de Mello (2021-07-20)
A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ...
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Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG 

Monteiro, Leonardo Herz (2021-06-03)
A precificação de opções é um constante desafio enfrentado pelo mercado financeiro, devido à dificuldade de modelar adequadamente a dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Atualmente, os participantes do mercado utilizam ...
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Finding the option-implied country risk of Brazil 

Xavier, Ivan Savioli (2021)
The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in ...
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Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais 

Miranda, Gabriel Soares (2020-11-24)
Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ...
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Política de zeragem de títulos privados de baixa liquidez 

Silva Neto, Jonathas da (2020-11-23)
Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos ...
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Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro 

Kawamura, Erika Miyuki (2020-11-19)
Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
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