A área de previsão macroeconômica é um campo de estudo desafiador e ao mesmo tempo extremamente relevante, tanto para a academia quanto para diversos setores do mercado e do governo. Neste trabalho, realizamos uma comparação ...

The problem of predicting financial assets returns is one of the main problems of the empirical finance literature. In particular one of it’s main challenges is to evaluate the usefulness of the so called alternative data ...

Usually, inflation is optimally forecasted using simple time series models or a Phillips’ curve process. However, as more people become online shoppers, “online inflation” turns out to be a good predictor of official ...

Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ...

Esta tese inclui três artigos sobre o tópico de modelagem de retornos intradiários discretos em alta-frequencia. Em todos os artigos nós conduzimos a tarefa de modelar a distribuição condicional discreta das mudanças de ...

High dimensional models have gains relatively importance in several areas of economics due to advances in technology that has increased the set of information. They are useful to find and understand the relationship between ...

O Índice de Produção Industrial (IPI) do Brasil, assim como várias outras variáveis macroeconômicas, está sujeito a revisões ao longo do tempo, advindas de retificações em dados primários, atualizações nos fatores de ajuste ...

A dissertação a seguir tem como objetivo mostrar os benefícios de uma combinação de previsão entre uma metodo econométrico e um de Deep Learning. De um lado, um Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) com identificação ...

Devido à crescente evolução tecnológica das últimas décadas, eventos locais, econômicos ou não, são divulgados de forma praticamente instantânea de forma global. Muitos destes eventos têm o poder de influenciar os preços ...

In this dissertation, we discuss the practice of portfolio pumping in Brazil. Although the topic is recurrent in other countries, few studies provide this analysis for the Brazilian case. The statistical study is elaborated ...