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    Carlos, Thiago Carlomagno (2)Alves, Vagner Enrico Castilho (1)Amorim, Raysa Mayara Rodrigues Ferreira de (1)Antoniazzi, Helder Ulisses (1)Athayde Junior, Mário Seganti (1)Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça (1)Barbosa, Bruno Tebaldi de Queiroz (1)Barbosa, Guilherme Valentim (1)Bernabé, Wesley Pereira (1)Chun, Winston Seung Hyun (1)... View More
Advisor
    Marçal, Emerson Fernandes (69)
    Goldbaum, Sergio (1)Pereira, Pedro Luiz Valls (1)
Subject
    Modelos econométricos (20)Taxas de juros (8)Cointegração (7)Inflação - Brasil (7)Macroeconomia (7)Câmbio (6)Previsão econômica (6)Produto interno bruto - Brasil (6)Econometria (5)Algoritmos (4)... View More
Knowledge Area
    Economia (69)Finanças (1)
FGV Units
    Escolas (69)... View More
Date Issued
    2020 - 2022 (14)2011 - 2019 (55)
Document type
    Dissertation (68)Thesis (1)
Keyword
    Autometrics (13)Forecasting (6)Inflation (6)Inflação (6)Model confidence set (6)Projeção (6)Forecast (5)Cointegração (4)Brasil (3)Canal de crédito (3)... View More

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Efeitos da maturidade dos títulos públicos na estrutura a termo da taxa de juros 

Santana, Victor Cachich (2022)
O presente trabalho busca analisar o impacto da variação da maturidade de títulos públicos na estrutura a termo das taxas de juros brasileira, através de spreads e excessos de retorno entre títulos de diferentes maturidades. ...
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Volatilidade no mercado de ações ajuda a prever a atividade econômica? Uma comparação entre processos lineares e não lineares para Brasil e Estados Unidos 

Kajiya, Daniel Yuzo Shimada (2021-11-16)
The dissertation aims to explore the stock market volatility as a potential source of relevant information when modelling and forecasting the industrial production series for Brazil and the United States. Furthermore, the ...
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Forecasting inflation with mixed frequency data sampling: an application for Latin America 

Carlos, Thiago Carlomagno (2021-06-14)
Este trabalho tem por objetivo analisar a importância dos modelos de frequência mistas (MIDAS) na previsão de inflação na América Latina e, em particular, no Brasil. O primeiro artigo compara diferentes tipos de modelos ...
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O canal de crédito da política monetária brasileira: existe evidência de não linearidade? 

Amorim, Raysa Mayara Rodrigues Ferreira de (2021-05-21)
Este trabalho tem como objetivo avaliar empiricamente se o mercado de crédito brasileiro funciona como um propagador não linear de choques com base no artigo de Balke (2000). Isso porque em momentos de crise, o crédito ...
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24 years of a roller-coaster credit market in Brazil: an empirical assessment of the bank lending channel based on SVAR 

Prado, Fernando Carlos de Castro (2021-05-21)
Neste artigo, avaliamos a eficácia do canal de empréstimos bancários ao longo de 24 anos - divididos em três períodos - da história econômica brasileira. Nesse longo intervalo de tempo, analisamos dois sistemas de política ...
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Uma proposta prática para desagregação temporal mensal do PIB dos entes federativos brasileiros 

Prado, José Domingos do (2021-05-16)
A indisponibilidade do PIB em frequência mais alta que a trimestral e falta de tempestividade de indicadores econômicos tem sido um problema para pesquisadores, formuladores de políticas econômicas e tomadores de decisão ...
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Desagregação e seleção de modelos na projeção da inflação brasileira de 2005 a 2019 

Soares, Júlio César Prado (2021-05-14)
A projeção da inflação, de grande importância para agentes financeiros, autoridades monetárias e da sociedade em geral, traz, dentre outros, dois pontos de interesse a serem abordados. Primeiramente, a utilização de grande ...
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Mercado de câmbio e juros no Brasil: eficiência e risco 

Damiani, Barbara Hoffman (2021-05-13)
The purpose of this paper is to explore the behavior of the Brazilian market in respect of the interest rate parity conditions and the bias of the forward exchange rate, that based on the existing bibliography, would be ...
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Choques e atividade econômica: análise dos efeitos de crises internacionais na dinâmica do PIB brasileiro 

Bernabé, Wesley Pereira (2021-05-13)
Condições econômicas de normalidade pressupõem comportamento do mercado financeiro mais bem assimilado por governos, empresas, investidores e demais indivíduos. Níveis de volatilidade bem controlados permitem que se ...
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Is China a market economy? An assessment based on the Brazilian antidumping experience 

Takitani, Marina Yoshimi (2021-04-29)
This paper intends to contribute to the literature on the effects of the imposition of antidumping (AD) duties on the behavior of imports. More specifically, the question that this paper is willing to answer is if Chinese ...
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