RSS 1.0FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo
Sub-communities within this community
Collections in this community
-
FGV EESP - Artigos [404]
-
FGV EESP - Livros [19]
Recent Submissions
-
Taxa de câmbio real e desempenho macroeconômico: investigação empírica para economia brasileira
2021Este trabalho investiga, empiricamente, a relação entre taxa de câmbio real e crescimento econômico do Brasil no período de 1999 a 2019. Para tanto, o presente estudo estima um modelo de vetor autorregressivo estrutural ... -
MONETARY POLICY AND STOCK MARKET BUBBLES: THE BRAZILIAN CATCH 22
2021This paper estimates the response of stock prices to monetary policy shocks following the framework set by Gali and Gambetti (2015) using data for Brazil. In doing so, a time-varying coefficient VAR is used for both ... -
Impacto da pandemia de COVID-19 na economia brasileira: uma abordagem com modelo DSGE
2021-10-20Esse trabalho utilizou um modelo RBC com dois setores, um diretamente afetado pela pandemia e o outro não, calibrado para a economia brasileira, com intuito de identificar que choque setorial melhor reproduziria a dinâmica ... -
Os determinantes do spread de crédito nas debêntures de infraestrutura
2021-10-07O objetivo desse trabalho é analisar os determinantes do spread de crédito das debêntures de infraestrutura no mercado secundário. Para isso, calculamos o spread de crédito dos negócios de debêntures realizados diariamente ... -
Harvesting equity premium in emerging markets: a currency hedge for country risk
2021-09-29Propomos uma estratégia consistentemente comprada em índice de bolsa e comprada em dólar para investir em ações em mercados emergentes. A teoria econômica sugere que tanto as ações (prêmio de risco) quanto as moedas (PPC ... -
Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Efeito retrovisor sobre fundos de investimentos: análise do return chasing behavior
2021-09-17Este trabalho analisa 442 fundos de ações brasileiros entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020. Usando um modelo de regressão linear de efeito fixo de dados em painel, esse estudo discutiu o impacto do desempenho histórico ... -
Essays on art economics
2021-09-24This thesis applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional ... -
Investidores com assessoria financeira são menos relutantes em realizar perdas? Análise do efeito disposição no mercado de ações
2021-09-10O objetivo central do presente estudo é verificar se aconselhamento financeiro profissional impacta na redução do efeito disposição. Considerando-se uma amostra de, aproximadamente, 30.000 investidores pessoa física que ... -
Do cannabis stocks present high idiosyncratic risk and other lottery-stock characteristics??
2021-09-10A Industria de cannabis ainda é incipiente e subdesenvolvida. Com alta regulação e características de um setor insurgente, uma porção significativa do risco enfrentado por empresas de cannabis é específico à essa indústria ... -
Alocação por orçamento de risco: uma abordagem via filtro de Kalman
2021-09-15Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ... -
Eventos ESG negativos: a influência no portfólio do investidor
2021-09-17Nos últimos anos o mercado financeiro global tem passado por uma transformação através da popularização do conceito de investimento ESG e aqui no Brasil não foi diferente. O presente trabalho busca examinar se eventos ... -
Estrutura de capital e desempenho de empresas brasileiras de capital aberto: evidências empíricas
2021-08-24A pesquisa usa dados das empresas brasileiras não financeiras listadas da B3 durante o período de 2009 a 2019 para investigar qual a relação entre a estrutura de capital de uma firma e seu desempenho. Os resultados encontrados ... -
Ensaios sobre previsão de vendas no varejo de moda
2021-09-14A previsão de vendas no varejo de moda é essencial no gerenciamento de negócios, afetando significativamente toda a cadeia de abastecimento, e pode ser vista como a informação básica para que outras atividades de planejamento ... -
Essays on economic policy through DSGE models
2021-08-25Esta tese consiste em dois ensaios sobre dois desafios econômicos enfrentados pelos formuladores de políticas (uma crise e um desenho de politica fiscal visando arrecadação). No primeiro ensaio, buscamos avaliar os efeitos ... -
The Central Bank of Brazil’s time-varying Taylor rule
2021-08-11As preferências de política monetária de bancos centrais em mercados emergentes têm sido, ao longo das décadas, objeto de grande escrutínio, particularmente por alegações de dissociação da política monetária ortodoxa e de ... -
Are longer M&A deals correlated with a lower enterprise value?
2021-09-02Utilizando dados sobre transações de fusões e aquisições em 27 economias de mercados emergentes durante o período 2010-2020, este estudo tem como objetivo apresentar evidências empíricas sobre uma possível correlação ... -
Substituição tributária do ICMS: impacto sobre empresas, mercado de trabalho e arrecadação
2021-08-26Nos anos 2000 diversos estados brasileiros expandiram o uso do regime de substituição tributária do ICMS em uma gama maior de produtos com o objetivo de garantir maior conformidade tributária das empresas, possível elevação ... -
Reação dos mercados acionários mundiais à pandemia de COVID-19: casos totais, evolução não antecipada e fatores firma-específicos
2021-08-09Através da aplicação de um modelo em painel de efeitos fixos e utilizando dados de 8371 firmas em 21 países ao redor do mundo no primeiro trimestre de 2020, este trabalho analisa como a evolução no número de casos e seu ...
