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dc.contributor.authorEid Júnior, William
dc.contributor.authorRochman, Ricardo Ratner
dc.contributor.authorToddeo, Marcelo
dc.date.accessioned2016-02-25T15:12:16Z
dc.date.available2016-02-25T15:12:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/15558
dc.description.abstractNeste artigo são apresentadas duas medidas de desempenho de fundos mútuos de investimento baseadas nos índices de Sharpe Generalizado e de Sortino, que são ajustadas para o risco de estimação através de intervalos de confiança gerados por meio de procedimentos de bootstrap. O uso das medidas propostas é útil para fundos de investimento que empregam gestão ativa, ou seja, que tenham como objetivo superar um determinado índice de referência. Os índices propostos neste artigo serão comparados com os índices de Sharpe Generalizado e de Sortino originais e com o duplo índice de Sharpe de Vinod e Morey (1999), com uma amostra de 100 fundos do mercado brasileiro no período de 2004, onde serão analisados os resultados de ranqueamento de diferentes fundos conforme seu desempenho. Os resultados dos ranqueamentos e da correlação de Spearman mostram que há grandes mudanças de ranqueamento quando se utiliza as medidas propostas em comparação com as medidas já existentes, principalmente quando se emprega o boostrap studentizado.por
dc.language.isopor
dc.titleMedidas de desempenho de fundos considerando risco de estimaçãopor
dc.typeWorking Papereng
dc.subject.areaFinançaspor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EAESPpor
dc.subject.bibliodataFundos de investimentopor
dc.subject.bibliodataBolsa de valorespor


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