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O efeito tamanho na Bovespa
(1999)
Após aplicação de testes empíricos sobre carteiras de ações na Bovespa, no período que vai de 1995 a 1998, os autores constatam a existência da anomalia conhecida como Efeito Tamanho no mercado de capitais brasileiro. ...
Options listing and the volatility of the underlying asset: a study on the derivative market function
(SSRN, 1996)
There is a lot of misunderstanding about derivative markets. Many people believes that they are a kind of casinos and have no utility to the investors. This work looks on the effects of options introduction in the Brazilian ...