A pricing model for sovereign bond

dc.contributor.author	Varga, Gyorgy
dc.date.accessioned	2014-11-11T11:26:21Z
dc.date.available	2014-11-11T11:26:21Z
dc.date.issued	1998-07-16
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10438/12377
dc.description.abstract	Similar to the modeling used to evaluate ccnporate boncls, where it is a put optioo. 011 corporate assets, we modeled sovereign bonds. Instead of company's assets as underlining assets, we used foreign excbange reserves. The results show a fundamental pricing model for sovereign bond and an optimum relation between the debt size, term, mix between floating and fixed interest payments, and size of reserves. The model is tested with a Brazilian BradyBond.	por
dc.language.iso	eng
dc.publisher	Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV	por
dc.relation.ispartofseries	Seminários de pesquisa econômica da EPGE	por
dc.rights	Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis	por
dc.title	A pricing model for sovereign bond	eng
dc.type	Working Paper	eng
dc.subject.area	Economia	por
dc.contributor.unidadefgv	Escolas::EPGE	por
dc.subject.bibliodata	Debêntures	por
dc.subject.bibliodata	Taxas de juros	por
dc.subject.bibliodata	Títulos (Finanças)	por
dc.subject.bibliodata	Dívida pública	por
dc.contributor.affiliation	FGV

FGV EPGE - Seminários de Pesquisa Econômica [427]
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