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dc.contributor.advisorMori, Rogério
dc.contributor.authorSalvador, Julio Cesar Moreira
dc.date.accessioned2013-02-28T12:56:50Z
dc.date.available2013-02-28T12:56:50Z
dc.date.issued2013-01-30
dc.identifier.citationSALVADOR, Julio Cesar Moreira. Avaliação da maturidade implícita de passivos sem vencimento: uma abordagem empírica para depósitos de poupança. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas - FGV, São Paulo, 2013.por
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/10567
dc.description.abstractOs depósitos sem vencimento formam grande parte da base de captação das instituições financeiras. Esses passivos, depósitos à vista ou de poupança, embora permitam que seus titulares saquem a qualquer momento o montante integral de suas aplicações, permanecem nas instituições financeiras por longos períodos de tempo. A falta de maturidade contratual definida torna o gerenciamento de riscos desses produtos uma difícil tarefa. Este estudo busca analisar as maturidades implícitas dos depósitos de poupança através de um modelo de carteira replicante. Como resultado, são apresentadas estruturas para alocação de fluxos de caixa para gestão de risco de mercado e liquidez dos depósitos de poupança.por
dc.description.abstractNon-maturing liabilities make up a large part of the funding base of financial institutions. These liabilities, such as checking and savings accounts, while allowing their depositors to withdraw the full amount of their investments at any time, the balance remain in the financial institutions for long period of time. The lack of defined contractual maturity makes the risk management a difficult task. This study analyzes the implied maturity of savings deposits through a replicating portfolio model. As a result, it’s presented structures for allocating cash flows to manage market and liquidity risk of savings deposits.eng
dc.language.isopor
dc.subjectNon-maturing liabilitieseng
dc.subjectCore depositeng
dc.subjectSavings accountseng
dc.subjectInterest rate riskeng
dc.subjectReplicating portfolioeng
dc.subjectChecking accounteng
dc.subjectLiquidity riskeng
dc.subjectPassivos sem vencimentopor
dc.subjectDepósitos estáveispor
dc.subjectDepósitos à vistapor
dc.subjectRisco de liquidezpor
dc.subjectCarteira replicantepor
dc.subjectRisco de taxa de jurospor
dc.titleAvaliação da maturidade implícita de passivos sem vencimento: uma abordagem empírica para depósitos de poupançapor
dc.typeDissertationeng
dc.subject.areaEconomiapor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EESPpor
dc.subject.bibliodataDepósitos bancáriospor
dc.subject.bibliodataPoupança e investimentopor
dc.subject.bibliodataLiquidez (Economia)por
dc.subject.bibliodataRisco (Economia)por
dc.subject.bibliodataPassivos (Contabilidade)por
dc.contributor.memberRochman, Ricardo Ratner
dc.contributor.memberMinardi, Andrea Maria Accioly Fonseca


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