| dc.contributor.advisor | Costa, Carlos Eugênio da | |
| dc.contributor.author | Matos, Paulo Rogério Faustino | |
| dc.date.accessioned | 2008-05-13T15:51:00Z | |
| dc.date.available | 2008-05-13T15:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | MATOS, Paulo Rogério Faustino. Essays on the relationship between the equity and the forward premium puzzles. Tese (Doutorado em Economia) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2006. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10438/1028 | |
| dc.description.abstract | Our research agenda consists in showing this strong relation between these puzzles based on evidences that both empirical failures are related to the incapacity of the canonical CCAPM to provide a high volatile intertemporal marginal rate of substitution with reasonable values for the preferences parameters. | eng |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Todo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis | |
| dc.title | Essays on the relationship between the equity and the forward premium puzzles | eng |
| dc.type | Thesis | eng |
| dc.subject.area | Economia | por |
| dc.contributor.unidadefgv | Escolas::EPGE | por |
| dc.subject.bibliodata | Mercado financeiro - Modelos matemáticos | por |
| dc.subject.bibliodata | Câmbio | por |
