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Webinar "Ajuste fiscal estadual e suas limitações legais"
(FGV, 2020-07-22)
Coordenado por Renato Fragelli (Professor da FGV EPGE), o evento aborda a necessidade de ajuste fiscal nos estados e as dificuldades de implantá-la, diante das imposições constitucionais envolvendo as despesas com pessoal. ...
Impacto da sensibilidade a variáveis macroeconômicas no risco de crédito corporativo norte-americano
(2020-07)
O crédito desempenha um importante papel na sociedade. Os agentes com necessidade de dinheiro assumem um compromisso futuro com outros agentes não tão necessitados. Dentre inúmeras formas, a que me proponho a estudar nesse ...
Optimal execution problem: a mean field game and fictitious play study
(2020-06-26)
In this work we present the main ideas of the optimal execution problem and a couple of different approaches for its modelling. We focus on the Mean-Field Game approach, and observe how restrictive it can be as we only can ...
Identification of causal effects: a methodological review
(2020-06-16)
O presente trabalho é uma revisão metodológica das duas abordagens mais comuns para lidar com questões que envolvem causalidade: os desfechos potenciais (potential outcomes) de Neyman-Rubin e os modelos de grafos de Pearl. ...
Multivariate loss reserving using factor copulas
(2020-05-07)
Este trabalho propõe o uso de copulas implícitas por uma estrutura latente de fatores para modelar a dependência entre run-off triangles. Nossas distribuições marginais são modeladas usando GLM e estimadas usando Maximum ...
Constant Depth Decision Rules for Multistage Stochastic Convex Programs
(2020-05)
In this paper, we introduce a new class of decision rules called Constant Depth Decision Rules (CDDRs) for Multistage Stochastic Convex Programs (MSCP) depending on a parame- ter Mi called the depth of the decision rules. ...
Modelagem de tópicos e interpretabilidade: uma proposta de visualização de resultados implementada em D3.js
(2020-04-24)
Nos últimos anos, diversos avanços foram promovidos no campo de modelagem de tópicos, seja por meio do desenvolvimento de novos algoritmos, seja em processos de avaliação, assim como pelo surgimento de novas ferramentas ...
Functional Classification of Bitcoin Wallets
(2020-04-16)
Esse trabalho propõe um modelo de classificação para previsão da atividade principal de carteiras de bitcoin, baseando-se em seus saldos. Como os saldos são função do tempo, aplicamos métodos de functional data analysis; ...
Gastos transitórios para choques
(Valor Econômico, 2020-03-19)
Estimativa de risco de espalhamento da COVID-19 no Brasil e avaliação da vulnerabilidade socioeconômica nas microrregiões brasileiras
(2020-03)
Esse relatório atualiza a análise do risco de disseminação da COVID-19 para as microrregiões brasileiras decorrente da presença de transmissão sustentada nos dois maiores centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo. Faz ...
