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Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos
(2007-02-07)
This work compared, under usual macroeconomic conditions, the effectiveness of the Neural Networks (NN) model enhanced by Genetic Algorithms (GA) in Dollar options’ valuation with the following conventional valuation models: ...
Decisão de investimento através da teoria de opções reais: estudo de caso em projetos do setor financeiro
(2007-02-06)
Incerteza é uma variável importante em um projeto e um grande desafio para os tomadores de decisão de uma empresa. Este estudo objetiva explorar um pouco mais o campo de utilização da Teoria de Opções Reais na análise de ...
Entrando em um novo mercado: estudo do caso Gol utilizando-se opções reais e teoria dos jogos
(2007-02-05)
O trabalho tem como objetivo criar um modelo de avaliação de investimentos para a entrada em um novo mercado que possua duas características fundamentais: que considere a possibilidade de aumentar ou reduzir o projeto ao ...
Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
(2006-11-08)
Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal ...
