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Modelagem estocástica e aplicações em cinética enzimática
(2020-12)
Em geral, a incorporação da aleatoriedade na modelagem matemática de sistemas biológicos permite obter uma realização mais realista do fenômeno estudado, já que a abordagem determinística nem sempre é capaz de descrever ...
Constant Depth Decision Rules for Multistage Stochastic Convex Programs
(2020-05)
In this paper, we introduce a new class of decision rules called Constant Depth Decision Rules (CDDRs) for Multistage Stochastic Convex Programs (MSCP) depending on a parame- ter Mi called the depth of the decision rules. ...
Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças
(2018-07-06)
Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse ...
Aplicação do movimento browniano em análise complexa
(2017-11)
O movimento Browniano (ou processo de Wiener), que além de sua riqueza como um objeto central na teoria dos processos estocásticos, tem propriedades interessantes relacionadas `a análise complexa, que estudamos neste ...
Modelo estocástico da dinâmica de um livro de ordens
(2017-11)
No trabalho é apresentado um modelo estocástico em tempo contínuo da dinâmica de um livro de ordens. O modelo pode ser estimado facilmente, pois utiliza apenas dados históricos, e podem ser calculadas algumas probabilidades ...
Nonparametric multivariate breakpoint detection for the means, variances, and covariances of a discrete time stochastic process
(Taylor & Francis Ltd, 2012)
We introduce a nonparametric breakpoint detection method for the means and covariances of a multivariate discrete time stochastic process. Breakpoints are defined as left or right endpoints of maximal intervals of local ...
