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Regularity of Mean-Field Games : an introduction
(2020-08-18)
Mean-field games, introduzido numa perspectiva de equações diferenciais parciais por Lions e Lasry, modelam situações com um grande número de agentes considerado um contínuo. O estudo da regularidade de funções é observar ...
Arbitrage-free prediction of implied volatility: a comparison study
(2020-07-30)
Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não ...
Optimal execution problem: a mean field game and fictitious play study
(2020-06-26)
In this work we present the main ideas of the optimal execution problem and a couple of different approaches for its modelling. We focus on the Mean-Field Game approach, and observe how restrictive it can be as we only can ...
Functional Classification of Bitcoin Wallets
(2020-04-16)
Esse trabalho propõe um modelo de classificação para previsão da atividade principal de carteiras de bitcoin, baseando-se em seus saldos. Como os saldos são função do tempo, aplicamos métodos de functional data analysis; ...
Elastic Markowitz: Inserindo regularização na Teoria Moderna do Portfólio
(2019-11)
Como podemos destacar, a inserção de regularização no modelo original de Markowitz se mostrou muito eficiente vis-à-vis o índice Sharpe, que busca medir exatamente o tradeoff entre risco e retorno, na média, o índice Sharpe ...
Numerical Solution of PDE’s Using Deep Learning
(2019-10-04)
This work presents a method for the solution of partial diferential equations (PDE’s) using neural networks, more specifically deep learning. The main idea behind the method is using a function of the PDE itself as the ...
Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças
(2018-07-06)
Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse ...
Estudo de aplicações de processos gaussianos na predição de valor de oferta de venda de apartamentos
(2018-05-14)
O método de regressão (kriging) via Processos Gaussianos tem sido amplamente difundido em geoestatística na proposta de novos pontos de exploração a partir de estimação de distribuição de minérios sob o solo. O presente ...
Aplicação do movimento browniano em análise complexa
(2017-11)
O movimento Browniano (ou processo de Wiener), que além de sua riqueza como um objeto central na teoria dos processos estocásticos, tem propriedades interessantes relacionadas `a análise complexa, que estudamos neste ...
Modelo estocástico da dinâmica de um livro de ordens
(2017-11)
No trabalho é apresentado um modelo estocástico em tempo contínuo da dinâmica de um livro de ordens. O modelo pode ser estimado facilmente, pois utiliza apenas dados históricos, e podem ser calculadas algumas probabilidades ...
