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Métodos numéricos para resolver equações de Klein-Gordon
(2020-12)
O objetivo principal do trabalho é estudar soluções numérico-computacionais para a equação de seno-Gordon. Métodos de diferenças finitas são aplicados para transformar o problema de valor inicial e de contorno associado ...
On the symplectic integration of Hamiltonian systems
(2018-07-30)
Os sistemas Hamiltonianos formam uma das classes mais importantes de equações diferenciais. Além de constituírem o formalismo central da física clássica, sua aplicação se estende a uma grande variedade de outros campos de ...
On the numerical methods for the Heston model
(2017-09-29)
In this thesis we revisit numerical methods for the simulation of the Heston model’sEuropean call. Specifically, we study the Euler, the Kahl-Jackel an two versions of theexact algorithm schemes. To perform this task, ...
Métodos de simulação de Monte Carlo para equações diferenciais estocásticas
(2016-11)
Neste trabalho apresentamos técnicas de simulação de Monte Carlo (MC), para o cálculo de funcionais de soluções de Equações Diferenciais Estocásticas (EDE’s). Estudaremos também a nova metodologia Multilevel Monte Carlo ...
Um método de linearização local com passo adaptativo para solução numérica de equações diferenciais estocásticas com ruído aditivo
(2015-07-31)
In this work we present a new numerical method with adaptive stepsize based on the local linearization approach, to integrate stochastic differential equations with additive noise. We also propose a computational scheme ...
