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Modelo de seleção de ações a partir de registros contábeis e de indicadores de mercado, utilizando técnicas de análise de componentes principais, support vector machine e redes neurais no mercado brasileiro
(2020-05-26)
O objetivo deste trabalho é propor um modelo de seleção de ações que superem o índice IBrX 100, com base em seus registros contábeis e indicadores de mercado, a partir da utilização das técnicas de support vector machine ...
Eleições presidenciais no Brasil e comportamento de fundos de investimento em ações entre 2010 e 2017
(2018-12-06)
Anos de eleição para Presidente costumam gerar grande incerteza no mercado financeiro. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a performance de fundos de investimentos em ações durante períodos eleitorais no Brasil. ...
Proposta de construção de uma nova família de índices de commodities para o mercado financeiro brasileiro
(2015-11-30)
As the financial commodities market is developing and introducing new commodity indices globally, today they are divided into three generations. In 2014, the Gross Domestic Product (GDP) of agribusiness in Brazil represented ...
Determinantes do diferencial de preço entre classes de ações: evidências do mercado brasileiro no período de 2002 a 2014
(2015-01-26)
Este trabalho tem por objetivo contribuir para a discussão acerca do diferencial relativo de preços entre duas classes de ações - ordinárias nominativas (ON) e preferenciais nominativas (PN) - no Brasil e os seus determinantes ...
Evidência do efeito manada em fundos de renda variável na indústria de fundos brasileira
(2014-08-08)
This present study seeks to identify and quantify herding behavior in actively managed equity funds in the Brazillian financial market. Therefore, we used the LSV herd measure, first proposed by Lakonishok et al (1992). ...
Prêmio de liquidez de ações: um estudo para o mercado brasileiro
(2014-01-29)
Existe uma divergência nos estudos de mercados emergentes sobre a relação entre retorno e liquidez. Enquanto nos mercados desenvolvidos é consenso que o retorno cresce com a falta de liquidez, em mercados como o Brasil ...
Viés de sobrevivência nos fundos de investimento de renda variável no Brasil
(2012-12-14)
Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da estratégia das gestoras de recursos em eliminar seus fundos com piores resultados a fim de preservar o melhor histórico de retornos possível para seu conjunto de fundos. ...
Securitização de recebíveis da agroenergia: um estudo de caso baseado em títulos do agronegócio
(2010-11-10)
Since the late 90’s, the securitization of assets became an important alternative for fund raising in Brazilian market. This financial innovation provides the companies with direct access to the capital market, where they ...
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
(2009-02-04)
Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ...
Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
(2006-11-08)
Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal ...
