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Desempenho das ações de empresas após processos de fusões e aquisições: uma análise das transações ocorridas no Brasil
(2019-08-12)
Este trabalho analisou o desempenho de curto e longo prazo das ações de empresas adquirentes após anúncios de fusões e aquisições ocorridos no Brasil no período de 1998 a 2016. Centenas de eventos foram avaliados para, em ...
Taxa de desconto a ser adotada pela patrocinadora na avaliação atuarial das obrigações de benefícios pós-emprego
(2019-08-12)
Este trabalho tem por finalidade demonstrar que as regras estabelecidas para o cálculo da taxa de desconto das obrigações atuariais pelo Pronunciamento Contábil CPC 33 (R1), para os benefícios pós-emprego, são pouco aderentes ...
Teste da hipótese de eficiência semiforte do mercado brasileiro: analisando informações fundamentalistas
(2019-02-06)
Este trabalho tem como objetivo demostrar a invalidade da hipótese de eficiência semiforte, proposta por Fama (1970), no mercado acionário brasileiro, através da elaboração e análise dos retornos obtidos por estratégia de ...
Poder dos dividendos para predição dos preços das ações: modelos aplicados ao mercado brasileiro
(2018-12-13)
Muitos estudos procuram relacionar dividendos com retornos futuros no mercado acionário. Campbell e Shiller em 1988 e Vuoltenahoo em 1999, fundamentam modelos que, de formas distintas, a variável dividendos é levada em ...
Estratégias de investimentos em ações por meio de indicadores quantitativos no mercado brasileiro
(2018-09-27)
O objetivo deste trabalho é examinar quais indicadores levaram a retornos excedentes no mercado brasileiro durante o período de 31 de março de 2000 a 31 de março de 2018, através das carteiras de ações construídas anualmente ...
Opções reais e a abertura de capital: aplicação no setor de construção civil no Brasil
(2018-02-07)
A crise do subprime no mercado norte americano em meados de 2008 trouxe grande volatilidade ao mercado de capitais global e se caracterizou por ser dado crédito em excesso a tomadores que não apresentavam garantias reais ...
Oferta inicial pública e ofertas subsequentes, performance a longo prazo: evidências do mercado de ofertas do Brasil
(2017-12-18)
O trabalho estuda os determinantes da performance a longo prazo de ativos após seus lançamentos de ação na B3 entre 2004 a 2014 utilizando a metodologia do BHAR, Buy-and-Hold Abnormal Returns, ajustado pelo IBOVESPA no ...
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
(2016-08-23)
This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
Estilo e agrupamento de fundos: um estudo aplicado aos fundos multimercados brasileiros
(2015-01-26)
An efficient classification helps the applicator to make better decisions, in In Brazil , there are two widely used classification systems, the CVM and ANBIMA , however both have borders with subjective categories , that ...
Ações de crescimento e valor no Brasil: um estudo dos retornos e determinantes da convergência do múltiplo P/B
(2014-12-18)
Este trabalho busca compreender melhor as fontes de retorno de ações de valor e crescimento e os determinantes da convergência do indicador preço sobre valor patrimonial (P/B). Foram criados seis carteiras durante o período ...
