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Desempenho das ações de empresas após processos de fusões e aquisições: uma análise das transações ocorridas no Brasil
(2019-08-12)
Este trabalho analisou o desempenho de curto e longo prazo das ações de empresas adquirentes após anúncios de fusões e aquisições ocorridos no Brasil no período de 1998 a 2016. Centenas de eventos foram avaliados para, em ...
Análise de persistência de performance de fundos multimercados macro no Brasil
(2018-12-06)
Este trabalho busca verificar se os fundos multimercados macro no Brasil exibem persistência de performance. A amostra utilizada contou inicialmente com 13258 fundos, mas após utilização de filtros quantitativos e qualitativos, ...
Alienação de controle e benefícios privados no Brasil: uma releitura sob novo ambiente regulatório e de governança corporativa
(2017-08-09)
Nas últimas décadas diversos estudos tiveram por objetivo quantificar e explicar a existência de prêmios pago por blocos de controle em inúmeros países. Muitos fatores estão relacionados a tal variável, como benefícios ...
Indústria global de fundos de ações: influência das características regionais na geração de valor de gestores ativos
(2017-08-09)
O mercado financeiro está cada vez mais integrado mundialmente e os efeitos desse fenômeno nas decisões de investimento de alocadores de recursos não podem ser desprezados: um investidor brasileiro não deveria se restringir ...
A indústria de serviços financeiros e o crescimento econômico: uma aplicação de regressão quantílica
(2017-08-09)
Este trabalho tem o objetivo de analisar teórica e empiricamente a relação positiva existente entre desenvolvimento da indústria de serviços financeiros e crescimento econômico e, a partir desses resultados, refletir a ...
Alocação da indústria de fundo de fundos em fundos multimercados no Brasil
(2017-06-19)
This paper’s purpose is to explain the allocations made by fund of funds managers in third-party hedge funds, through a model using public information. Public data such as returns, net inflows, assets under management, ...
Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro
(2017-02-10)
This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ...
The determinants of Brazilian corporate credit ratings: how did the market react to sovereign downgrades?
(2017-01-30)
First and foremost, I would like to thank my supervisors, Professor Miguel Ferreira at Nova SBE and Professor Ricardo Rochman at FGV-EESP, for their constructive feedback and insightful guidance throughout the research. I ...
Fundos multimercados brasileiros criam valor? Uma avaliação dos alfas
(2016-12-16)
This work examines the alpha generation of the Brazilian multimarket fund industry, taking in account fund specific characteristics, fund strategies, investor segment during different economic conditions. The employed ...
Teste de eficiência da magic formula de value investing para o mercado brasileiro de ações
(2016-02-04)
The main purpose of this work is to back-test the Magic Formula in the IBX- 100 index, in order to gather evidence of effectiveness of the respective methodology in the selection of the best stocks and portfolios that beat ...
