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Fundos de previdência multimercados e habilidade de market timing
(2019-08-16)
Este artigo tem como objetivo identificar a existência de Habilidade de Market-Timinig (HMT) dos gestores de fundos de previdência multimercados brasileiro, além de investigar os possíveis determinantes da HMT, com base ...
Momentum strategy among countries and industries: evidence from global stock indices and ETFs
(2019-01-14)
This paper examines several momentum strategies for European countries and industries, namely on individual stock level, national or macromomentum level and for ETFs. This study finds most evidence for momentum presence ...
Indústria global de fundos de ações: influência das características regionais na geração de valor de gestores ativos
(2017-08-09)
O mercado financeiro está cada vez mais integrado mundialmente e os efeitos desse fenômeno nas decisões de investimento de alocadores de recursos não podem ser desprezados: um investidor brasileiro não deveria se restringir ...
Alocação da indústria de fundo de fundos em fundos multimercados no Brasil
(2017-06-19)
This paper’s purpose is to explain the allocations made by fund of funds managers in third-party hedge funds, through a model using public information. Public data such as returns, net inflows, assets under management, ...
Sovereign wealth funds’ investment impact on firm values: a study in view of SWF transparency, IFSWF membership, SWF funding source, open market transactions, domestic and foreign targets, deal value and acquired target stake
(2016-10-29)
This is a study on the share price effect of Sovereign Wealth Funds (SWFs) investment announcements. The study examines the short- and the long-term impact of SWF investments on publicly traded companies, performed with ...
The growing importance of the ETF industry: the pros and cons of passive management
(2015)
O objectivo deste projecto é a comparação entre os prós e contras de gestão passiva e ativa através da realização de um estudo estatístico de várias estratégias através dos Exchange-Traded Funds. Em particular, a análise ...
Viés de sobrevivência nos fundos de investimento de renda variável no Brasil
(2012-12-14)
Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da estratégia das gestoras de recursos em eliminar seus fundos com piores resultados a fim de preservar o melhor histórico de retornos possível para seu conjunto de fundos. ...
Determinantes da rentabilidade dos fundos de investimento imobiliário no Brasil
(2012-12-12)
Esta dissertação busca identificar as características indicativas de desempenho superior de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) com quotas negociadas em bolsa. Desta maneira visa subsidiar um investidor leigo de quais ...
A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros
(2012-05-23)
Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos fatores que influenciam as decisões dos gestores ...
Determinantes de spread de fundos de investimento em direitos creditórios
(2010-12-13)
The main purpose of this study is to identify the determinants of a Receivables Fund (FIDCs) spread. As the previously published papers were about debentures, this one is pioneer in terms of FIDCs. Indeed, understanding ...
