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Modelo de seleção de ações a partir de registros contábeis e de indicadores de mercado, utilizando técnicas de análise de componentes principais, support vector machine e redes neurais no mercado brasileiro
(2020-05-26)
O objetivo deste trabalho é propor um modelo de seleção de ações que superem o índice IBrX 100, com base em seus registros contábeis e indicadores de mercado, a partir da utilização das técnicas de support vector machine ...
Comparing machine learning algorithm performance for automated trading based on fundamentals
(2019-07-05)
Aplicações recentes de machine learning em finanças têm destacado a capacidade dessas técnicas em prever retornos de ativos. Neste artigo, comparamos diferentes metodologias de machine learning na previsão de retornos de ...
Momentum strategy among countries and industries: evidence from global stock indices and ETFs
(2019-01-14)
This paper examines several momentum strategies for European countries and industries, namely on individual stock level, national or macromomentum level and for ETFs. This study finds most evidence for momentum presence ...
Eleições presidenciais no Brasil e comportamento de fundos de investimento em ações entre 2010 e 2017
(2018-12-06)
Anos de eleição para Presidente costumam gerar grande incerteza no mercado financeiro. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a performance de fundos de investimentos em ações durante períodos eleitorais no Brasil. ...
Estratégias de investimentos em ações por meio de indicadores quantitativos no mercado brasileiro
(2018-09-27)
O objetivo deste trabalho é examinar quais indicadores levaram a retornos excedentes no mercado brasileiro durante o período de 31 de março de 2000 a 31 de março de 2018, através das carteiras de ações construídas anualmente ...
Oferta inicial pública e ofertas subsequentes, performance a longo prazo: evidências do mercado de ofertas do Brasil
(2017-12-18)
O trabalho estuda os determinantes da performance a longo prazo de ativos após seus lançamentos de ação na B3 entre 2004 a 2014 utilizando a metodologia do BHAR, Buy-and-Hold Abnormal Returns, ajustado pelo IBOVESPA no ...
Best ideas: avaliação do desempenho de portfólios de ações de alta convicção no mercado brasileiro
(2017-12-18)
This paper searches for evidences that equity portfolio managers hold in their portfolios a finite number of stocks able to generate alpha. Theoretical portfolios are built from the best ideas identified in 2.201 Brazilian ...
Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro
(2017-02-10)
This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ...
Sovereign wealth funds’ investment impact on firm values: a study in view of SWF transparency, IFSWF membership, SWF funding source, open market transactions, domestic and foreign targets, deal value and acquired target stake
(2016-10-29)
This is a study on the share price effect of Sovereign Wealth Funds (SWFs) investment announcements. The study examines the short- and the long-term impact of SWF investments on publicly traded companies, performed with ...
Applying Piotroski’s F_Score to the German stock market: evidence from 2002-2016
(2016-09-28)
This work project applies Joseph Piotroski’s F_SCORE to the German stock market between 2002 and 2016. Considering the smaller size of the German stock market, a F_SCORE_ADD was created to differentiate between companies ...
