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Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
(2009-11-30)
Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ...
Análise da indústria de fundos no Brasil a partir do caso Madoff
(2009-08-03)
In 2008, as the global economic crisis continue devastating the markets a new scandal bursts. The funds managed by Bernard Madoff collapsed and were based on a fraud. Using the split strike conversion, strategy Madoff ...
Opções reais e compras alavancadas (leveraged buy-outs): um estudo de caso aplicado a magnesita
(2009-02-09)
O objetivo deste trabalho é propor um modelo de estruturação e avaliação de opções reais em um contexto de compra alavancada (LBO), através da aplicação em um estudo de caso. As opções reais foram aplicadas na modelagem e ...
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
(2009-02-04)
Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ...
Licitação técnica e preço: estudo de caso da implantação de sistema integrado de gestão de resíduos sólidos à luz da teroria das opções reais
(2008-12-15)
O procedimento licitatório é o meio utilizado pela Administração Pública para selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É praxe neste procedimento o uso do método do fluxo de caixa descontado ...
Desempenho de longo prazo de fusões e aquisições: evidência de mercados de capitais latino-americanos
(2008-12-03)
Esta dissertação analisa o desempenho de longo prazo (36 meses após o evento)das fusões e aquisições em países latino-americanos. O estudo abrange um total de 429 eventos de fusão e aquisição anunciados entre os anos de ...
Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a agosto/2007
(2008-02-13)
This dissertation analyses the performance and features of some of the current Brazilian funds of funds, called multimanagers, as well as the performance of funds of funds as a result of the simulation of Brazilian funds ...
Consolidação industrial: estudo de caso do segmento de serviços de apoio à medicina diagnóstica baseado em modelo de opções reais
(2007-06-01)
O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de tomada de decisão, baseado em Teoria das Opções Reais, para empresas atuantes em mercados em consolidação. Tal modelo tem como objetivo indicar o momento mais adequado ...
Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos
(2007-02-07)
This work compared, under usual macroeconomic conditions, the effectiveness of the Neural Networks (NN) model enhanced by Genetic Algorithms (GA) in Dollar options’ valuation with the following conventional valuation models: ...
Decisão de investimento através da teoria de opções reais: estudo de caso em projetos do setor financeiro
(2007-02-06)
Incerteza é uma variável importante em um projeto e um grande desafio para os tomadores de decisão de uma empresa. Este estudo objetiva explorar um pouco mais o campo de utilização da Teoria de Opções Reais na análise de ...
